Backtest investičních strategií
Zadejte CSV s historickými cenami, období porovnání a celkový rozpočet a porovnejte jednorázový nákup, měsíční splátky a obchodování podle klouzavého průměru. Zkontrolujte hodnotu aktiv, vývoj cen a souhrny podle strategie a stáhněte historii aktiv a podrobnosti obchodů jako CSV.
Co můžete udělat
Porovnejte 3 strategie se stejným rozpočtem
Porovnejte nákup jednorázově, měsíční splátky a strategii podle klouzavého průměru za použití stejných cenových dat a celkového rozpočtu.
Prohlédněte trendy vedle čísel
Přepínáním mezi grafy hodnoty aktiv a cen porovnáte hodnoty podle data, konečné částky a poklesy.
Získejte podrobnosti výpočtu ve formátu CSV
Zkontrolujte v CSV ceny, trendy hodnoty aktiv, data obchodů, množství, poplatky a zbývající hotovost.
Jak používat
Načíst cenový CSV
Vyberte CSV se sloupci Date a Close, případně Date a Adj Close. Pokud soubor obsahuje sloupec Adj Close, mají přednost upravené závěrečné ceny z něj.
Nastavit období a celkový rozpočet
Zadejte počáteční a konečné datum a celkový rozpočet pro porovnání. Měna je jednotkou zobrazení odpovídající cenám v CSV; přepočet podle směnného kurzu se neprovádí.
Zkontrolovat podmínky a porovnat
Podle potřeby upravte poplatky a počet pozorování pro klouzavý průměr a poté stiskněte Porovnat.
Zkontrolovat a uložit výsledky
Pomocí grafů a posuvníku data prohlédněte trendy a porovnejte souhrny 3 strategií. Potřebné podrobnosti uložte ve formátu CSV.
Kdy je užitečné
Uvidět rozdíl mezi nákupem jednorázově a nákupem na splátky
Porovnejte minulé trendy při utracení stejného celkového rozpočtu najednou a rozloženě na měsíce s daty.
Zkontrolovat účinky pravidel obchodování
Změňte počet pozorování pro klouzavý průměr a sledujte, jak výsledky ovlivňují doby držení a doby čekání v hotovosti.
Ceny a předpoklady výpočtu použité při porovnání
Všechny 3 strategie začínají se stejnou hotovostí
Měsíční splátky každý měsíc prostředky nepřidávají. Původní celkový rozpočet se rozdělí rovnoměrně podle počtu měsíců s daty ve vybraném období a nákupy probíhají první zaznamenaný den každého měsíce. Hotovost čekající na investici se také započítává do hodnoty aktiv.
Ceny používané pro rozhodování podle klouzavého průměru
S vybraným sloupcem cen porovnává průměr z bezprostředně předcházejícího zadaného počtu pozorování s cenou předchozího zaznamenaného data. Nakupuje, když je ta předchozí cena nad průměrem; drží hotovost, když je rovna průměru nebo nižší. Obchody používají cenu následujícího zaznamenaného data.
Upravené závěrečné ceny a dividendy
Používá ceny Adj Close, pokud jsou k dispozici. Úpravy kvůli štěpení akcií a dividendám se promítnou jen v rozsahu zahrnutém v cenách v CSV; dividendy se nepřičítají ani znovu neinvestují samostatně.
Poplatky a prodeje v poslední den
Pro každý nákup i prodej se používá stejná sazba poplatku. V poslední den se neuskuteční žádné nové nákupy a všechna držená aktiva se prodají. Konečná částka je hotovost po odečtení prodejního poplatku.
Výnosnost období a maximální pokles
Výnosnost období je zisk nebo ztráta za celé období vzhledem k celkovému rozpočtu, nikoli roční míra. Maximální pokles je největší procentní pokles od nejvyšší dosažené hodnoty aktiv.
Co tento výpočet nezahrnuje
Počítá s 0 % úrokem z neinvestované hotovosti a umožňuje nakupovat zlomkové množství. Daně a rozdíly oproti skutečným cenám provedení nezahrnuje. Jde o výpočet s minulými cenami, který nenaznačuje budoucí výsledky.
Časté dotazy
Jaký typ CSV mohu použít?
CSV se sloupci Date a Close, případně Date a Adj Close. Datumy musí být ve formátu YYYY-MM-DD a ceny musí být čísla větší než 0. Až 2 MiB a 25,000 řádků, je potřeba alespoň 2 záznamy cen. Data s duplicitními datumy nelze načíst.
Provede změna měny přepočet podle směnného kurzu?
Ne. Měna je jednotkou zobrazení pro ceny i celkový rozpočet. Použijte stejnou jednotku v CSV i pro celkový rozpočet.
Přidávají se měsíčně prostředky u strategie s měsíčními splátkami?
Žádné prostředky se nepřidávají. Nákupy zůstávají v mezích původního celkového rozpočtu a nevyčerpané prostředky zůstávají jako hotovost. V poslední den se uskutečňují pouze prodeje, bez nákupů.
Proč je počet obchodů podle klouzavého průměru 0?
Prostředky zůstávají jako hotovost, dokud není dostatek minulých cen pro zadaný počet pozorování. Ani při dostatečném počtu pozorování se neuskuteční žádný obchod, pokud nejsou splněny podmínky nákupu.
Proč se období výpočtu liší od datumů, která jsem zadal?
Používají se pouze datumy zaznamenané v CSV v zadaném rozsahu. Zadáte-li datum bez ceny, například svátek, výsledky zobrazí první a poslední zaznamenané datum skutečně použité ve výpočtu.
Když jsem změnil nastavení, výsledky zmizely.
Změna podmínek nebo CSV vymaže výsledky, aby se zabránilo nechtěnému použití výsledků z předchozích podmínek. Znovu proveďte porovnání a výpočet s aktuálními podmínkami.
Vstup a výsledky
- Vstup
- Jeden cenový soubor CSV. Date a Close, nebo Adj Close. Až 2 MiB a 25,000 řádků.
- Výpočet
- Nákup jednorázově, měsíční splátky a strategie podle klouzavého průměru. Porovnejte s jednou cenovou řadou a stejným celkovým rozpočtem.
- Výsledky
- CSV historie hodnoty aktiv a CSV podrobností obchodů. Body grafu mohou být pro zobrazení zředěny, ale CSV obsahuje všechny vypočtené záznamy.