Backtest für Anlagestrategien
Gib eine historische Kurs-CSV, den Vergleichszeitraum und das Gesamtbudget an, um Einmalkäufe, monatliche Raten und Handel mit gleitendem Durchschnitt zu vergleichen. Prüfe Vermögenswert und Kursverlauf sowie die Zusammenfassungen nach Strategie und lade den Vermögensverlauf und die Handelsdetails als CSV herunter.
Möglichkeiten
3 Strategien mit demselben Budget vergleichen
Vergleichen Sie Einmalkauf, monatliche Raten und eine Strategie mit gleitendem Durchschnitt anhand derselben Preisdaten und desselben Gesamtbudgets.
Trends neben den Zahlen prüfen
Wechseln Sie zwischen Vermögenswert- und Kursdiagrammen, um Werte nach Datum, Endbeträge und Rückgänge zu vergleichen.
Berechnungsdetails als CSV abrufen
Prüfen Sie Preise, Vermögenswertverläufe, Handelsdaten, Mengen, Gebühren und verbleibendes Bargeld in der CSV.
Anleitung
Kurs-CSV laden
Wählen Sie eine CSV-Datei mit Date und Close oder Date und Adj Close. Wenn eine Adj-Close-Spalte vorhanden ist, haben deren bereinigte Schlusskurse Vorrang.
Zeitraum und Gesamtbudget festlegen
Geben Sie Startdatum, Enddatum und Gesamtbudget für den Vergleich ein. Die Währung ist eine Anzeigeeinheit passend zu den CSV-Kursen; eine Wechselkursumrechnung erfolgt nicht.
Bedingungen prüfen und vergleichen
Passen Sie bei Bedarf Gebühren und Anzahl der Beobachtungen für den gleitenden Durchschnitt an und klicken Sie auf „Vergleichen“.
Ergebnisse prüfen und speichern
Nutzen Sie Diagramme und Datumsschieberegler, um Trends zu prüfen und Zusammenfassungen der 3 Strategien zu vergleichen. Speichern Sie benötigte Details als CSV.
Nützlich, wenn
Unterschied zwischen Einmalkauf und Ratenkäufen erkennen
Vergleichen Sie vergangene Trends, wenn dasselbe Gesamtbudget auf einmal oder verteilt auf Datenmonate ausgegeben wird.
Auswirkungen von Handelsregeln prüfen
Ändern Sie die Anzahl der Beobachtungen für den gleitenden Durchschnitt, um die Auswirkungen von Haltezeiten und Wartezeiten als Bargeld auf die Ergebnisse zu prüfen.
Im Vergleich verwendete Preise und Berechnungsannahmen
Die 3 Strategien starten mit demselben Bargeldbestand
Bei monatlichen Raten werden nicht jeden Monat Mittel hinzugefügt. Das anfängliche Gesamtbudget wird gleichmäßig auf die Monate mit Daten im ausgewählten Zeitraum verteilt; Käufe erfolgen am ersten erfassten Datum jedes Monats. Noch nicht investiertes Bargeld wird ebenfalls zum Vermögenswert gezählt.
Für Entscheidungen zum gleitenden Durchschnitt verwendete Kurse
Verglichen wird anhand der ausgewählten Kursspalte der Durchschnitt der unmittelbar vorhergehenden festgelegten Anzahl von Beobachtungen mit dem Kurs des vorherigen erfassten Datums. Liegt dieser über dem Durchschnitt, wird gekauft; liegt er darunter oder ist gleich, wird Bargeld gehalten. Geschäfte verwenden den Kurs des nächsten erfassten Datums.
Bereinigte Schlusskurse und Dividenden
Wenn verfügbar, werden Adj-Close-Kurse verwendet. Anpassungen für Aktiensplits und Dividenden spiegeln sich nur insoweit wider, wie sie in den CSV-Kursen enthalten sind; Dividenden werden weder separat hinzugefügt noch reinvestiert.
Gebühren und Verkäufe am letzten Tag
Für jeden Kauf und Verkauf gilt derselbe Gebührensatz. Am letzten Tag finden keine neuen Käufe statt; alle Bestände werden verkauft. Der Endbetrag ist das Bargeld nach Abzug der Verkaufsgebühr.
Periodenrendite und maximaler Rückgang
Die Periodenrendite ist Gewinn oder Verlust über den gesamten Zeitraum im Verhältnis zum Gesamtbudget, kein annualisierter Wert. Der maximale Rückgang ist der größte prozentuale Abfall vom bis dahin erreichten höchsten Vermögenswert.
Was diese Berechnung nicht berücksichtigt
Für nicht investiertes Bargeld werden 0 Zinsen angenommen; Bruchmengen können gekauft werden. Steuern und Abweichungen von tatsächlichen Ausführungskursen sind nicht berücksichtigt. Dies ist eine Berechnung anhand vergangener Kurse und sagt nichts über künftige Ergebnisse aus.
Häufig gestellte Fragen
Welche CSV-Datei kann ich verwenden?
Eine CSV-Datei mit den Spalten Date und Close oder Date und Adj Close. Datumsangaben müssen YYYY-MM-DD entsprechen, Preise Zahlen größer als 0 sein. Bis zu 2 MiB und 25.000 Zeilen; mindestens 2 Preisdatensätze sind erforderlich. Daten mit doppelten Datumsangaben können nicht geladen werden.
Führt ein Währungswechsel eine Umrechnung zum Wechselkurs durch?
Nein. Die Währung dient als Anzeigeeinheit für Preise und Gesamtbudget. Verwenden Sie in der CSV und beim Gesamtbudget dieselbe Einheit.
Werden bei der monatlichen Ratenstrategie jeden Monat Mittel hinzugefügt?
Es werden keine Mittel hinzugefügt. Käufe bleiben innerhalb des anfänglichen Gesamtbudgets; nicht verwendete Mittel bleiben Bargeld. Am letzten Tag werden nur Verkäufe getätigt, keine Käufe.
Warum gibt es 0 Geschäfte mit gleitendem Durchschnitt?
Mittel werden als Bargeld gehalten, bis genügend frühere Preise für die angegebene Anzahl von Beobachtungen vorliegen. Auch bei ausreichender Beobachtungszahl finden keine Geschäfte statt, solange die Kaufbedingungen nicht erfüllt sind.
Warum weicht der Berechnungszeitraum von den angegebenen Daten ab?
Es werden nur in der CSV erfasste Daten innerhalb des angegebenen Bereichs verwendet. Wenn Sie ein Datum ohne Preis angeben, etwa einen Feiertag, zeigen die Ergebnisse die tatsächlich für die Berechnung verwendeten ersten und letzten erfassten Daten.
Die Ergebnisse sind nach einer Einstellungsänderung verschwunden.
Wenn Sie Bedingungen oder die CSV ändern, werden Ergebnisse gelöscht, damit nicht versehentlich Resultate aus vorherigen Bedingungen verwendet werden. Starten Sie den Vergleich erneut, um mit den aktuellen Bedingungen zu rechnen.
Eingaben und Ergebnisse
- Eingabe
- Eine Kurs-CSV. Date und Close oder Adj Close. Bis zu 2 MiB und 25.000 Zeilen.
- Berechnung
- Einmalkauf, monatliche Raten und Strategie mit gleitendem Durchschnitt. Vergleichen Sie anhand einer Kursreihe und desselben Gesamtbudgets.
- Ergebnisse
- CSV mit Vermögenswertverlauf und CSV mit Handelsdetails. Diagrammpunkte können für die Anzeige ausgedünnt werden; die CSV enthält alle berechneten Datensätze.