Backtest de stratégie d’investissement
Spécifiez un CSV de prix historiques, une période de comparaison et un budget total pour comparer les achats en une seule fois, les versements mensuels et la stratégie de moyenne mobile. Consultez la valeur du patrimoine, l’évolution des prix et les récapitulatifs par stratégie, et téléchargez l’historique du patrimoine ainsi que le détail des transactions au format CSV.
Ce que vous pouvez faire
Comparer trois stratégies avec le même budget
Comparer un achat au comptant, des achats mensuels et une stratégie de moyenne mobile en utilisant les mêmes cours et le même budget total.
Examiner les tendances avec les chiffres
Passer des graphiques de valeur des actifs aux graphiques des cours pour comparer les valeurs par date, les montants finaux et les baisses maximales.
Obtenir les détails du calcul en CSV
Consulter les cours, les tendances de valeur des actifs, les dates de transaction, les quantités, les frais et les liquidités restantes au format CSV.
Mode d’emploi
Charger un CSV de cours
Choisissez un CSV contenant les colonnes Date et Close, ou Date et Adj Close. Si une colonne Adj Close est présente, ses cours de clôture ajustés sont utilisés en priorité.
Définir la période et le budget total
Indiquez les dates de début et de fin ainsi que le budget total de la comparaison. La devise est une unité d’affichage assortie aux cours du CSV ; aucune conversion de taux de change n’est effectuée.
Vérifier les conditions et comparer
Ajustez les frais et le nombre d’observations de moyenne mobile si nécessaire, puis appuyez sur « Comparer ».
Examiner et enregistrer les résultats
Utilisez les graphiques et le curseur de date pour examiner les tendances et comparer les récapitulatifs des trois stratégies. Enregistrez en CSV les détails nécessaires.
Utile pour
Voir la différence entre achat au comptant et achats échelonnés
Comparer les tendances passées lorsqu’un même budget total est dépensé en une fois ou réparti sur les mois comportant des données.
Examiner les effets des règles de transaction
Modifier le nombre d’observations de moyenne mobile pour examiner l’effet sur les périodes de détention et les périodes d’attente en espèces.
Cours et hypothèses de calcul utilisées pour la comparaison
Les trois stratégies commencent avec les mêmes liquidités
Les achats mensuels n’ajoutent pas de fonds chaque mois. Le budget total initial est divisé à parts égales par le nombre de mois comportant des données dans la période choisie, et les achats ont lieu à la première date enregistrée de chaque mois. Les espèces en attente d’investissement sont également incluses dans la valeur des actifs.
Cours utilisés pour les décisions fondées sur la moyenne mobile
À partir de la colonne de cours sélectionnée, le calcul compare la moyenne du nombre indiqué d’observations immédiatement précédentes au cours de la date enregistrée précédente. Il achète lorsque ce cours précédent est supérieur à la moyenne et conserve les espèces lorsqu’il est inférieur ou égal à celle-ci. Les transactions utilisent le cours de la date enregistrée suivante.
Cours de clôture ajustés et dividendes
Les cours Adj Close sont utilisés lorsqu’ils sont disponibles. Les ajustements liés aux fractionnements d’actions et aux dividendes ne sont reflétés que dans la mesure où ils figurent dans les cours du CSV ; les dividendes ne sont ni ajoutés ni réinvestis séparément.
Frais et ventes le dernier jour
Le même taux de frais s’applique à chaque achat et vente. Aucun nouvel achat n’est effectué le dernier jour et toutes les positions sont vendues. Le montant final correspond aux espèces après déduction des frais de vente.
Rendement de la période et baisse maximale
Le rendement de la période correspond au profit ou à la perte sur l’ensemble de la période, rapporté au budget total ; il ne s’agit pas d’un taux annualisé. La baisse maximale est la plus forte diminution en pourcentage depuis la valeur d’actifs la plus élevée atteinte jusqu’à ce moment.
Éléments non pris en compte dans ce calcul
Le calcul suppose un taux d’intérêt nul sur les espèces non investies et autorise l’achat de quantités fractionnaires. Les impôts et les écarts par rapport aux prix d’exécution réels ne sont pas pris en compte. Ce calcul fondé sur des cours passés n’indique pas les résultats futurs.
Foire aux questions
Quel type de CSV puis-je utiliser ?
Un CSV contenant les colonnes Date et Close, ou Date et Adj Close. Les dates doivent être au format YYYY-MM-DD et les cours doivent être des nombres supérieurs à 0. Jusqu’à 2 MiB et 25 000 lignes ; au moins 2 enregistrements de cours sont requis. Les données comportant des dates en double ne peuvent pas être chargées.
Le changement de devise effectue-t-il une conversion de taux de change ?
Non. La devise sert d’unité d’affichage pour les cours et le budget total. Utilisez la même unité dans le CSV et pour le budget total.
Des fonds sont-ils ajoutés chaque mois dans la stratégie d’achats mensuels ?
Aucun fonds n’est ajouté. Les achats restent dans la limite du budget total initial et les fonds non utilisés restent en espèces. Le dernier jour, seules des ventes sont effectuées, aucun achat.
Pourquoi n’y a-t-il aucune transaction de moyenne mobile ?
Les fonds restent en espèces tant qu’il n’y a pas suffisamment de cours passés pour le nombre d’observations indiqué. Même si le nombre d’observations est suffisant, aucune transaction n’est effectuée tant que les conditions d’achat ne sont pas réunies.
Pourquoi la période de calcul diffère-t-elle des dates que j’ai indiquées ?
Seules les dates enregistrées dans le CSV et comprises dans la plage indiquée sont utilisées. Si vous indiquez une date sans cours, par exemple un jour férié, les résultats affichent la première et la dernière date enregistrées réellement utilisées dans le calcul.
Les résultats ont disparu après la modification des paramètres.
Toute modification des conditions ou du CSV efface les résultats afin d’éviter d’utiliser par erreur des résultats calculés avec des paramètres précédents. Relancez la comparaison pour calculer avec les conditions actuelles.
Saisie et résultats
- Saisie
- Un fichier de cours au format CSV. Colonnes Date et Close ou Adj Close. Jusqu’à 2 MiB et 25 000 lignes.
- Calcul
- Achat au comptant, achats mensuels et stratégie de moyenne mobile. Comparaison basée sur une seule série de cours et le même budget total.
- Résultats
- CSV de l’historique de valeur des actifs et CSV des détails de transaction. Certains points du graphique peuvent être omis à l’affichage, mais le CSV comprend tous les enregistrements calculés.