Backtest di strategie di investimento
Specifica un CSV dei prezzi storici, il periodo di confronto e il budget totale per confrontare acquisti in un'unica soluzione, rate mensili e trading a media mobile. Controlla il valore patrimoniale, l'andamento dei prezzi e i riepiloghi per strategia, e scarica la cronologia del patrimonio e i dettagli delle operazioni in CSV.
Cosa puoi fare
Confronta 3 strategie con lo stesso budget
Confronta acquisto in un'unica soluzione, rate mensili e strategia con media mobile usando gli stessi dati sui prezzi e lo stesso budget totale.
Esamina le tendenze insieme ai numeri
Passa dai grafici del valore dell'attività a quelli dei prezzi per confrontare valori per data, importi finali e ribassi massimi.
Ottieni i dettagli di calcolo in CSV
Esamina in CSV prezzi, andamento del valore degli asset, date delle operazioni, quantità, commissioni e liquidità residua.
Come usarlo
Carica il CSV dei prezzi
Scegli un CSV con Date e Close oppure Date e Adj Close. Se è presente una colonna Adj Close, i prezzi di chiusura rettificati hanno la precedenza.
Imposta il periodo e il budget totale
Inserisci data iniziale, data finale e budget totale da confrontare. La valuta è un'unità di visualizzazione abbinata ai prezzi nel CSV; non viene applicata alcuna conversione valutaria.
Controlla le condizioni e confronta
Se necessario, regola le commissioni e il numero di osservazioni della media mobile, quindi premi Confronta.
Esamina e salva i risultati
Usa i grafici e il selettore della data per esaminare le tendenze e confrontare i riepiloghi delle 3 strategie. Salva in CSV i dettagli necessari.
Utile quando
Scopri la differenza tra acquisti in un'unica soluzione e a rate
Confronta gli andamenti passati quando lo stesso budget totale viene investito in un'unica soluzione o distribuito sui mesi con dati.
Controlla gli effetti delle regole di negoziazione
Modifica il numero di osservazioni della media mobile per esaminare come i periodi di mantenimento e di attesa in liquidità influenzano i risultati.
Prezzi e ipotesi di calcolo usati nel confronto
Le 3 strategie partono dalla stessa liquidità
Le rate mensili non aggiungono fondi ogni mese. Il budget totale iniziale viene diviso equamente per il numero di mesi con dati nel periodo selezionato e gli acquisti avvengono alla prima data registrata di ogni mese. Anche la liquidità in attesa di essere investita è inclusa nel valore degli asset.
Prezzi usati per le decisioni basate sulla media mobile
Usando la colonna di prezzi selezionata, confronta la media del numero specificato di osservazioni immediatamente precedenti con il prezzo della data registrata precedente. Compra quando quel prezzo è sopra la media; mantiene la liquidità quando è inferiore o uguale alla media. Le operazioni usano il prezzo della data registrata successiva.
Prezzi di chiusura rettificati e dividendi
Usa i prezzi Adj Close quando disponibili. Le rettifiche per frazionamenti azionari e dividendi si riflettono solo nella misura in cui sono incluse nei prezzi del CSV; i dividendi non vengono aggiunti o reinvestiti separatamente.
Commissioni e vendite nell'ultimo giorno
La stessa aliquota di commissione viene applicata a ogni acquisto e vendita. Nell'ultimo giorno non si effettuano nuovi acquisti e tutte le posizioni vengono vendute. L'importo finale è la liquidità dopo la detrazione della commissione di vendita.
Rendimento del periodo e drawdown massimo
Il rendimento del periodo è il profitto o la perdita sull'intero periodo rispetto al budget totale, non un tasso annualizzato. Il drawdown massimo è il maggior calo percentuale dal valore più alto degli asset raggiunto fino a quel momento.
Cosa esclude questo calcolo
Presuppone un interesse dello 0% sulla liquidità non investita e consente l'acquisto di quantità frazionarie. Sono escluse le tasse e le differenze rispetto ai prezzi di esecuzione effettivi. È un calcolo basato sui prezzi passati e non indica risultati futuri.
Domande frequenti
Che tipo di CSV posso usare?
Un CSV con colonne Date e Close oppure Date e Adj Close. Le date devono essere nel formato YYYY-MM-DD e i prezzi devono essere numeri maggiori di 0. Massimo 2 MiB e 25.000 righe; sono richiesti almeno 2 record di prezzo. Non è possibile caricare dati con date duplicate.
Cambiare valuta applica una conversione al tasso di cambio?
No. La valuta è solo l'unità di visualizzazione dei prezzi e del budget totale. Usa la stessa unità nel CSV e nel budget totale.
Nella strategia a rate mensili vengono aggiunti fondi ogni mese?
Non vengono aggiunti fondi. Gli acquisti restano entro il budget totale iniziale e i fondi non utilizzati restano liquidità. Nell'ultimo giorno vengono effettuate solo vendite, senza acquisti.
Perché nella strategia con media mobile ci sono 0 operazioni?
I fondi restano liquidità finché non ci sono abbastanza prezzi passati per il numero di osservazioni specificato. Anche con osservazioni sufficienti, non vengono eseguite operazioni se le condizioni di acquisto non sono soddisfatte.
Perché il periodo di calcolo differisce dalle date specificate?
Vengono usate solo le date presenti nel CSV nell'intervallo specificato. Se indichi una data senza un prezzo, ad esempio una festività, i risultati mostrano le prime e le ultime date registrate effettivamente usate nel calcolo.
I risultati sono scomparsi quando ho modificato le impostazioni.
Modificando le condizioni o il CSV, i risultati vengono cancellati per evitare l'uso accidentale di risultati basati su condizioni precedenti. Esegui di nuovo il confronto per calcolare con le condizioni attuali.
Input e risultati
- Input
- Un CSV dei prezzi. Date e Close oppure Adj Close. Fino a 2 MiB e 25.000 righe.
- Calcolo
- Acquisto in un'unica soluzione, rate mensili e strategia con media mobile. Confronta usando una serie di prezzi e lo stesso budget totale.
- Risultati
- CSV della cronologia del valore degli asset e CSV dei dettagli delle operazioni. I punti dei grafici possono essere ridotti per la visualizzazione, ma il CSV include tutti i record calcolati.