투자 전략 백테스트
과거 가격 CSV와 비교할 기간·총예산을 지정해 일괄 매수, 매월 분할, 이동 평균 매매의 결과를 비교합니다. 자산액과 가격 추이, 전략별 집계를 확인하고 자산 추이와 매매 명세를 CSV로 내려받을 수 있습니다.
가능한 작업
같은 예산으로 3가지 전략 비교
일괄 구매·매월 분할·이동평균을 같은 가격 데이터와 총 예산으로 비교합니다.
추이와 수치를 함께 확인
자산액과 가격 그래프를 전환하여 날짜별 값과 최종 금액·하락률을 비교할 수 있습니다.
계산 명세를 CSV로 받기
가격과 자산 추이, 매매일·수량·수수료·남은 현금을 CSV로 확인할 수 있습니다.
사용 방법
가격 CSV 불러오기
Date와 Close, 또는 Date와 Adj Close를 포함한 CSV를 선택합니다. Adj Close 열이 있으면 그 수정 종가를 우선합니다.
기간과 총 예산 설정
비교할 시작일·종료일과 총 예산을 입력합니다. 통화는 CSV 가격에 맞춘 표시 단위이며, 환율 환산은 하지 않습니다.
조건 확인 후 비교
필요에 따라 수수료와 이동평균 관측 건수를 조정하고 '비교하기'를 누릅니다.
결과 확인·저장
그래프와 날짜 슬라이더로 추이를 확인하고 3가지 전략의 집계를 비교합니다. 필요한 명세는 CSV로 저장하세요.
이럴 때 유용
일괄과 분할의 차이 보기
같은 총 예산을 한 번에 쓰는 경우와 데이터가 있는 달에 나누어 쓰는 경우의 과거 추이를 비교합니다.
매매 규칙의 영향 확인
이동평균 관측 건수를 바꾸어 보유 기간이나 현금으로 대기하는 기간에 따른 결과 차이를 살펴봅니다.
비교에 사용하는 가격과 계산 전제
3가지 전략은 같은 현금에서 시작
매월 분할은 매달 자금을 추가하는 방식이 아닙니다. 처음 총 예산을 대상 기간에 데이터가 있는 월 수로 균등하게 나누고, 각 달의 첫 기록일에 구매합니다. 대기 중인 현금도 자산에 포함합니다.
이동평균 판단에 사용하는 가격
사용하는 가격 열에서 직전 지정 건수의 평균과 이전 기록일의 가격을 비교합니다. 이전 가격이 평균보다 높으면 매수하고, 낮거나 같으면 현금으로 보유합니다. 거래는 다음 기록일의 가격으로 이루어집니다.
수정 종가와 배당
Adj Close가 있으면 그 가격을 사용합니다. 주식 분할이나 배당 조정은 CSV 가격에 포함된 만큼만 반영하며, 별도로 배당을 더하거나 재투자하지 않습니다.
수수료와 마지막 날의 매도
매수·매도마다 같은 수수료율을 사용합니다. 마지막 날에는 새로 사지 않고 보유분을 모두 매도합니다. 최종 금액은 매도 수수료를 뺀 현금입니다.
기간 수익률과 최대 하락률
기간 수익률은 총 예산에 대한 기간 전체의 손익이며 연율이 아닙니다. 최대 하락률은 그때까지의 자산액 최고치에서 하락한 비율의 최댓값입니다.
이 시산에 포함하지 않는 것
대기 자금의 이자는 0, 소수 수량도 구매할 수 있다는 전제입니다. 세금이나 실제 체결 가격과의 차이는 반영하지 않습니다. 과거 가격에 의한 시산이며 미래의 결과를 나타내지 않습니다.
자주 묻는 질문
어떤 CSV를 사용할 수 있나요?
Date와 Close, 또는 Date와 Adj Close 열을 포함한 CSV입니다. 날짜는 YYYY-MM-DD, 가격은 0보다 큰 숫자여야 합니다. 최대 2 MiB·25,000행이며, 최소 2건의 가격 기록이 필요합니다. 날짜가 중복된 데이터는 불러올 수 없습니다.
통화를 바꾸면 환율 환산이 되나요?
환산되지 않습니다. 통화는 가격과 총 예산의 표시 단위입니다. CSV와 총 예산에 같은 단위를 사용하세요.
매월 분할 자금은 매달 추가되나요?
추가하지 않습니다. 처음 총 예산 범위 안에서 구매하고, 아직 쓰지 않은 부분은 현금으로 남습니다. 마지막 날에는 매수를 하지 않고 매도만 합니다.
이동평균 매매가 0회가 되는 이유는 무엇인가요?
과거 가격이 지정한 관측 건수에 미치지 않는 동안은 현금으로 보유합니다. 건수가 충분해도 매수 조건을 충족하지 않으면 거래가 발생하지 않습니다.
지정한 날짜와 계산 기간이 다른 이유는 무엇인가요?
지정한 범위에 포함된 CSV의 기록 날짜만 사용합니다. 휴일 등 가격이 없는 날을 지정한 경우, 결과에는 실제로 계산에 사용한 처음과 마지막 기록 날짜를 표시합니다.
설정을 바꾸니 결과가 사라졌습니다.
이전 조건의 결과를 실수로 사용하지 않도록, 조건이나 CSV를 변경하면 결과를 지웁니다. 다시 비교하면 현재 조건으로 계산할 수 있습니다.
입력과 결과
- 입력
- 가격 CSV 1개. Date와 Close, 또는 Adj Close. 최대 2 MiB·25,000행.
- 계산
- 일괄 구매·매월 분할·이동평균. 단일 가격 계열과 같은 총 예산으로 비교합니다.
- 결과
- 자산 추이 CSV와 매매 명세 CSV. 그래프는 표시용으로 점을 솎아낼 수 있지만, CSV에는 계산한 모든 기록이 포함됩니다.