Backtest voor beleggingsstrategieën
Geef een historische prijs-CSV, vergelijkingsperiode en totaal budget op om aankopen ineens, maandelijkse aankopen en handel op basis van voortschrijdend gemiddelde te vergelijken. Controleer activawaarde, prijstrends en samenvattingen per strategie en download de activageschiedenis en transactiedetails als CSV.
Wat je kunt doen
3 strategieën met hetzelfde budget vergelijken
Vergelijk een aankoop ineens, maandelijkse aankopen en een strategie met voortschrijdend gemiddelde met dezelfde prijsgegevens en hetzelfde totale budget.
Trends samen met de cijfers bekijken
Wissel tussen grafieken van activawaarde en prijs om waarden per datum, eindbedragen en dalingen te vergelijken.
Berekeningsdetails als CSV ophalen
Bekijk prijzen, trends in activawaarde, transactiedatums, hoeveelheden, kosten en resterend contant geld in CSV.
Gebruiksaanwijzing
Prijs-CSV laden
Kies een CSV-bestand met Date en Close of Date en Adj Close. Als er een kolom Adj Close is, krijgen de gecorrigeerde slotkoersen voorrang.
Periode en totaal budget instellen
Voer de begin- en einddatum en het totale budget voor de vergelijking in. Valuta is een weergave-eenheid die overeenkomt met de CSV-prijzen; er wordt geen wisselkoers omgerekend.
Voorwaarden controleren en vergelijken
Pas zo nodig de kosten en het aantal observaties voor het voortschrijdend gemiddelde aan en klik daarna op Vergelijken.
Resultaten bekijken en opslaan
Gebruik de grafieken en de datumschuifregelaar om trends te bekijken en de samenvattingen van de 3 strategieën te vergelijken. Sla benodigde details op als CSV.
Handig wanneer je
Het verschil zien tussen een aankoop ineens en maandelijkse aankopen
historische trends vergelijkt voor hetzelfde totale budget dat ineens wordt uitgegeven of wordt gespreid over de maanden met gegevens.
De effecten van transactieregels controleren
het aantal observaties voor het voortschrijdend gemiddelde wijzigt om te onderzoeken hoe houdperioden en perioden waarin geld contant blijft de resultaten beïnvloeden.
Gebruikte prijzen en aannames voor de vergelijking
De 3 strategieën beginnen met hetzelfde contante bedrag
Bij maandelijkse aankopen wordt niet elke maand geld toegevoegd. Het initiële totale budget wordt gelijk verdeeld over het aantal maanden met gegevens in de geselecteerde periode; aankopen vinden plaats op de eerste geregistreerde datum van elke maand. Contant geld dat nog moet worden belegd, telt ook mee in de activawaarde.
Prijzen die worden gebruikt voor beslissingen op basis van het voortschrijdend gemiddelde
Op basis van de geselecteerde prijskolom wordt het gemiddelde van het opgegeven aantal direct voorafgaande observaties vergeleken met de prijs van de vorige geregistreerde datum. Er wordt gekocht wanneer die vorige prijs boven het gemiddelde ligt; bij een prijs die gelijk is aan of onder het gemiddelde ligt, blijft het geld contant. Transacties gebruiken de prijs van de volgende geregistreerde datum.
Gecorrigeerde slotkoersen en dividenden
Gebruikt waar beschikbaar Adj Close-prijzen. Aanpassingen voor aandelensplitsingen en dividenden worden alleen meegenomen voor zover die in de CSV-prijzen zijn opgenomen; dividenden worden niet afzonderlijk toegevoegd of herbelegd.
Kosten en verkopen op de laatste dag
Voor elke aankoop en verkoop wordt hetzelfde tarief gebruikt. Op de laatste dag worden geen nieuwe aankopen gedaan en alle posities worden verkocht. Het eindbedrag is het contante bedrag na aftrek van verkoopkosten.
Rendement over de periode en maximale daling
Rendement over de periode is de winst of het verlies over de volledige periode ten opzichte van het totale budget; het is geen geannualiseerd rendement. De maximale daling is de grootste procentuele afname vanaf de hoogste activawaarde die tot dat moment is bereikt.
Wat deze berekening uitsluit
Er wordt uitgegaan van 0 rente op niet-belegd contant geld en fractionele hoeveelheden kunnen worden gekocht. Belastingen en afwijkingen van daadwerkelijke uitvoeringsprijzen zijn uitgesloten. Dit is een berekening op basis van historische prijzen en geeft geen toekomstige resultaten aan.
Veelgestelde vragen
Wat voor CSV-bestand kan ik gebruiken?
Een CSV-bestand met kolommen Date en Close, of Date en Adj Close. Datums moeten de vorm YYYY-MM-DD hebben en prijzen moeten getallen groter dan 0 zijn. Maximaal 2 MiB en 25.000 rijen; er zijn minstens 2 prijsrecords vereist. Gegevens met dubbele datums kunnen niet worden geladen.
Wordt de wisselkoers omgerekend als ik de valuta wijzig?
Nee. Valuta is de weergave-eenheid voor prijzen en het totale budget. Gebruik dezelfde eenheid in het CSV-bestand en voor het totale budget.
Wordt er bij de maandelijkse aankoopstrategie elke maand geld toegevoegd?
Er wordt geen geld toegevoegd. Aankopen blijven binnen het initiële totale budget en ongebruikt geld blijft contant beschikbaar. Op de laatste dag worden alleen verkopen uitgevoerd, geen aankopen.
Waarom zijn er 0 transacties bij het voortschrijdend gemiddelde?
Geld blijft contant totdat er voldoende eerdere prijzen zijn voor het opgegeven aantal observaties. Ook als er voldoende observaties zijn, vinden er geen transacties plaats tenzij aan de aankoopvoorwaarden is voldaan.
Waarom wijkt de berekeningsperiode af van de datums die ik heb opgegeven?
Alleen datums die binnen het opgegeven bereik in het CSV-bestand zijn opgenomen, worden gebruikt. Als je een datum zonder prijs opgeeft, zoals een feestdag, tonen de resultaten de eerste en laatste geregistreerde datums die daadwerkelijk in de berekening zijn gebruikt.
De resultaten verdwenen toen ik de instellingen wijzigde.
Als je voorwaarden of het CSV-bestand wijzigt, worden de resultaten gewist om te voorkomen dat je per ongeluk resultaten van eerdere voorwaarden gebruikt. Vergelijk opnieuw om te rekenen met de huidige voorwaarden.
Invoer en resultaten
- Invoer
- Eén prijs-CSV-bestand. Date en Close, of Adj Close. Maximaal 2 MiB en 25.000 rijen.
- Berekening
- Een aankoop ineens, maandelijkse aankopen en een strategie met voortschrijdend gemiddelde. Vergelijk met één prijsreeks en hetzelfde totale budget.
- Resultaten
- CSV met activawaardegeschiedenis en CSV met transactiedetails. Grafiekpunten kunnen voor weergave worden uitgedund, maar de CSV bevat alle berekende records.