Test historyczny strategii inwestycyjnych
Podaj plik CSV z historycznymi cenami, okres porównania i łączny budżet, aby porównać zakup jednorazowy, miesięczne zakupy oraz handel według średniej kroczącej. Sprawdź wartość aktywów, trendy cenowe i podsumowania strategii, a także pobierz historię aktywów i szczegóły transakcji w plikach CSV.
Co możesz zrobić
Porównaj 3 strategie przy tym samym budżecie
Porównaj zakup jednorazowy, miesięczne zakupy i strategię średniej kroczącej, używając tych samych danych cenowych i łącznego budżetu.
Analizuj trendy razem z danymi liczbowymi
Przełączaj wykresy wartości aktywów i cen, aby porównać wartości według daty, kwoty końcowe i obsunięcia.
Pobierz szczegóły obliczeń w CSV
Sprawdź w CSV ceny, trendy wartości aktywów, daty transakcji, ilości, opłaty i pozostałą gotówkę.
Jak korzystać
Wczytaj plik CSV z cenami
Wybierz plik CSV zawierający kolumny Date i Close albo Date i Adj Close. Jeśli dostępna jest kolumna Adj Close, jej skorygowane ceny zamknięcia mają pierwszeństwo.
Ustaw okres i łączny budżet
Wprowadź datę początkową, końcową i łączny budżet porównania. Waluta jest jednostką wyświetlania dopasowaną do cen w CSV; kursy walut nie są przeliczane.
Sprawdź warunki i porównaj
W razie potrzeby dostosuj opłaty i liczbę obserwacji średniej kroczącej, a następnie wybierz „Porównaj”.
Sprawdź i zapisz wyniki
Użyj wykresów i suwaka daty, aby sprawdzić trendy i porównać podsumowania 3 strategii. Zapisz potrzebne szczegóły jako CSV.
Przydatne, gdy chcesz
Zobaczyć różnicę między zakupem jednorazowym a zakupami miesięcznymi
Porównać historyczne trendy, gdy ten sam łączny budżet jest wydawany jednorazowo lub rozkładany na miesiące z danymi.
Sprawdź wpływ reguł handlowych
Zmień liczbę obserwacji średniej kroczącej, aby sprawdzić, jak okresy posiadania aktywów i oczekiwania w gotówce wpływają na wyniki.
Ceny i założenia obliczeń stosowane w porównaniu
Wszystkie 3 strategie zaczynają z taką samą kwotą gotówki
Miesięczne zakupy nie oznaczają dopłacania środków co miesiąc. Początkowy łączny budżet jest dzielony równo przez liczbę miesięcy z danymi w wybranym okresie, a zakupy odbywają się w pierwszym zarejestrowanym dniu każdego miesiąca. Gotówka oczekująca na inwestycję również jest uwzględniana w wartości aktywów.
Ceny używane do decyzji opartych na średniej kroczącej
Korzystając z wybranej kolumny cen, porównuje średnią z określonej liczby bezpośrednio poprzedzających obserwacji z ceną z poprzedniej zarejestrowanej daty. Kupuje, gdy poprzednia cena jest wyższa od średniej, a utrzymuje gotówkę, gdy jest od niej niższa lub równa. Transakcje używają ceny z kolejnej zarejestrowanej daty.
Skorygowane ceny zamknięcia i dywidendy
Jeśli dostępne są ceny Adj Close, są one używane. Korekty związane z podziałem akcji i dywidendami są uwzględniane tylko w zakresie zawartym w cenach CSV; dywidendy nie są osobno dodawane ani reinwestowane.
Opłaty i sprzedaż ostatniego dnia
Ta sama stawka opłat jest stosowana przy każdym zakupie i każdej sprzedaży. Ostatniego dnia nie są realizowane nowe zakupy, a wszystkie posiadane aktywa są sprzedawane. Kwota końcowa to gotówka po odjęciu opłaty za sprzedaż.
Stopa zwrotu za okres i maksymalne obsunięcie
Stopa zwrotu za okres to zysk lub strata z całego okresu względem łącznego budżetu, a nie stopa roczna. Maksymalne obsunięcie to największy procentowy spadek względem najwyższej osiągniętej do tej pory wartości aktywów.
Czego to obliczenie nie uwzględnia
Zakłada zerowe oprocentowanie niezainwestowanej gotówki i dopuszcza zakup ułamkowych ilości. Podatki i różnice względem rzeczywistych cen realizacji nie są uwzględniane. To obliczenie na podstawie historycznych cen i nie wskazuje przyszłych wyników.
Często zadawane pytania
Jakiego pliku CSV mogę użyć?
Plik CSV zawierający kolumny Date i Close albo Date i Adj Close. Daty muszą być zapisane jako RRRR-MM-DD, a ceny jako liczby większe od 0. Maksymalnie 2 MiB i 25 000 wierszy; wymagane są co najmniej 2 rekordy cen. Nie można wczytać danych z powtarzającymi się datami.
Czy zmiana waluty przelicza kurs wymiany?
Nie. Waluta jest jednostką wyświetlania cen i łącznego budżetu. Użyj tej samej jednostki w pliku CSV i dla łącznego budżetu.
Czy w strategii miesięcznych zakupów co miesiąc dodawane są środki?
Nie są dodawane żadne środki. Zakupy mieszczą się w początkowym łącznym budżecie, a niewykorzystane środki pozostają gotówką. Ostatniego dnia realizowana jest wyłącznie sprzedaż, bez zakupów.
Dlaczego liczba transakcji według średniej kroczącej wynosi 0?
Środki pozostają w gotówce, dopóki nie będzie wystarczającej liczby wcześniejszych cen dla określonej liczby obserwacji. Nawet przy wystarczającej liczbie obserwacji transakcje nie są wykonywane, jeśli nie zostaną spełnione warunki zakupu.
Dlaczego okres obliczeń różni się od wybranych dat?
Używane są tylko daty zapisane w pliku CSV w określonym zakresie. Jeśli wybierzesz datę bez ceny, na przykład święto, wyniki pokażą pierwszą i ostatnią zarejestrowaną datę faktycznie używaną w obliczeniu.
Wyniki zniknęły po zmianie ustawień.
Zmiana warunków lub pliku CSV usuwa wyniki, aby zapobiec przypadkowemu użyciu wyników z poprzednich ustawień. Porównaj ponownie, aby obliczyć wyniki dla bieżących warunków.
Dane wejściowe i wyniki
- Dane wejściowe
- Jeden plik CSV z cenami. Kolumny Date i Close albo Adj Close. Maksymalnie 2 MiB i 25 000 wierszy.
- Obliczenia
- Zakup jednorazowy, miesięczne zakupy i strategia średniej kroczącej. Porównuj strategie, używając jednego szeregu cen i tego samego łącznego budżetu.
- Wyniki
- CSV historii wartości aktywów i CSV szczegółów transakcji. Punkty wykresu mogą być przerzedzane na potrzeby wyświetlania, ale plik CSV zawiera wszystkie obliczone rekordy.