Backtest de estratégia de investimento
Especifique um CSV de preços históricos, o período de comparação e o orçamento total para comparar compras à vista, aportes mensais e negociações por média móvel. Confira o valor dos ativos, as tendências de preços e os resumos por estratégia; baixe o histórico dos ativos e os detalhes das negociações como CSV.
O que você pode fazer
Compare 3 estratégias com o mesmo orçamento
Compare a compra à vista, os aportes mensais e uma estratégia de média móvel usando os mesmos dados de preços e o mesmo orçamento total.
Confira as tendências junto com os números
Alterne entre os gráficos do valor do ativo e dos preços para comparar valores por data, valores finais e quedas máximas.
Obtenha detalhes do cálculo em CSV
Confira os preços, as tendências do valor dos ativos, as datas das negociações, as quantidades, as taxas e o dinheiro restante em CSV.
Como usar
Carregue o CSV de preços
Escolha um CSV com Date e Close ou Date e Adj Close. Se houver uma coluna Adj Close, os preços de fechamento ajustados terão prioridade.
Defina o período e o orçamento total
Informe as datas inicial e final e o orçamento total para comparação. A moeda é uma unidade de exibição que deve corresponder aos preços do CSV; não é feita conversão cambial.
Confira as condições e compare
Ajuste as taxas e, se necessário, a quantidade de observações da média móvel; depois, pressione Comparar.
Confira e salve os resultados
Use os gráficos e o controle deslizante de datas para conferir tendências e comparar os resumos das 3 estratégias. Salve como CSV os detalhes necessários.
Útil para
Veja a diferença entre compras à vista e parceladas
Compare tendências passadas quando o mesmo orçamento total é gasto de uma só vez ou distribuído pelos meses com dados.
Confira os efeitos das regras de negociação
Altere a quantidade de observações da média móvel para examinar como os períodos de investimento e de espera em dinheiro afetam os resultados.
Preços e premissas de cálculo usados na comparação
As 3 estratégias começam com o mesmo valor em dinheiro
Os aportes mensais não adicionam dinheiro a cada mês. O orçamento total inicial é dividido igualmente pelo número de meses com dados no período selecionado, e as compras ocorrem na primeira data registrada de cada mês. O dinheiro que aguarda investimento também é incluído no valor dos ativos.
Preços usados nas decisões da média móvel
Usando a coluna de preços selecionada, compara a média da quantidade especificada de observações imediatamente anteriores com o preço da data registrada anterior. Compra quando esse preço anterior está acima da média; mantém o dinheiro quando está abaixo ou igual à média. As negociações usam o preço da próxima data registrada.
Preços de fechamento ajustados e dividendos
Usa preços Adj Close quando disponíveis. Os ajustes de desdobramentos de ações e dividendos são refletidos somente na medida em que estiverem incluídos nos preços do CSV; dividendos não são adicionados nem reinvestidos separadamente.
Taxas e vendas no último dia
A mesma taxa de comissão é usada em todas as compras e vendas. Não há novas compras no último dia, e todas as posições são vendidas. O valor final é o dinheiro após a dedução da comissão de venda.
Retorno do período e queda máxima
O retorno do período é o lucro ou prejuízo de todo o período em relação ao orçamento total, não uma taxa anualizada. A queda máxima é a maior redução percentual em relação ao maior valor de ativos atingido até aquele momento.
O que este cálculo não inclui
Pressupõe juros de 0 sobre o dinheiro não investido e permite a compra de quantidades fracionárias. Impostos e diferenças em relação aos preços reais de execução não são incluídos. Este é um cálculo baseado em preços passados e não indica resultados futuros.
Perguntas frequentes
Que tipo de CSV posso usar?
Um CSV com as colunas Date e Close ou Date e Adj Close. As datas devem estar no formato YYYY-MM-DD, e os preços devem ser números maiores que 0. O limite é 2 MiB e 25.000 linhas, com pelo menos 2 registros de preços. Não é possível carregar dados com datas duplicadas.
Trocar a moeda faz uma conversão cambial?
Não. A moeda é a unidade de exibição dos preços e do orçamento total. Use a mesma unidade no CSV e no orçamento total.
A estratégia de aportes mensais adiciona dinheiro a cada mês?
Nenhum valor é adicionado. As compras permanecem dentro do orçamento total inicial, e o valor não utilizado permanece em dinheiro. No último dia, são feitas somente vendas, sem compras.
Por que há 0 negociações da média móvel?
Os recursos permanecem em dinheiro até haver preços anteriores suficientes para a quantidade de observações especificada. Mesmo quando há observações suficientes, não ocorrem negociações se as condições de compra não forem atendidas.
Por que o período do cálculo difere das datas que especifiquei?
São usados somente os preços registrados no CSV dentro do intervalo especificado. Se você informar uma data sem preço, como um feriado, os resultados mostrarão as primeiras e últimas datas registradas efetivamente usadas no cálculo.
Os resultados desapareceram quando alterei as configurações.
Alterar as condições ou o CSV limpa os resultados para evitar o uso acidental de resultados de condições anteriores. Compare novamente para calcular com as condições atuais.
Entrada e resultados
- Entrada
- Um CSV de preços. Date e Close ou Adj Close. Até 2 MiB e 25.000 linhas.
- Cálculo
- Compra à vista, aportes mensais e uma estratégia de média móvel. Compare usando uma série de preços e o mesmo orçamento total.
- Resultados
- CSV do histórico do valor dos ativos e CSV dos detalhes das negociações. Os pontos do gráfico podem ser reduzidos para exibição, mas o CSV inclui todos os registros calculados.