Testare inversă a strategiei de investiție
Specificați un CSV cu prețuri istorice, perioada de comparare și bugetul total, ca să comparați cumpărarea unică, ratele lunare și tranzacționarea după media mobilă. Verificați tendințele valorii activelor și ale prețurilor și sumarele pe strategii, apoi descărcați istoricul activelor și detaliile tranzacțiilor ca CSV.
Ce poți face
Compară 3 strategii cu același buget
Compară achiziția cu suma forfetară, ratele lunare și o strategie de medie mobilă folosind aceleași date de preț și același buget total.
Analizează tendințele alături de cifre
Comută între graficele valorii activului și ale prețului pentru a compara valorile după dată, sumele finale și retragerile maxime.
Obține detaliile calculului ca CSV
Analizează prețurile, tendințele valorii activului, datele tranzacțiilor, cantitățile, comisioanele și numerarul rămas în CSV.
Cum se folosește
Încarcă CSV-ul de prețuri
Alege un CSV cu Date și Close sau Date și Adj Close. Dacă există o coloană Adj Close, prețurile de închidere ajustate din aceasta au prioritate.
Stabilește perioada și bugetul total
Introdu data de început, data de sfârșit și bugetul total pentru comparație. Moneda este o unitate de afișare potrivită prețurilor din CSV; nu se efectuează conversie de curs.
Verifică condițiile și compară
Ajustează dacă este necesar comisioanele și numărul de observații pentru media mobilă, apoi apasă Compară.
Analizează și salvează rezultatele
Folosește graficele și glisorul de dată pentru a analiza tendințele și a compara rezumatele celor 3 strategii. Salvează orice detalii de care ai nevoie ca CSV.
Util când
Vezi diferența dintre achiziția cu sumă forfetară și cea pe rate
Compară tendințele trecute când același buget total este cheltuit dintr-o dată versus împărțit pe lunile cu date.
Verifică efectele regulilor de tranzacționare
Schimbă numărul de observații pentru media mobilă pentru a analiza cum afectează rezultatele perioadele de deținere și perioadele de așteptare în numerar.
Prețurile și ipotezele de calcul folosite în comparație
Cele 3 strategii pornesc cu același numerar
Ratele lunare nu adaugă fonduri în fiecare lună. Bugetul total inițial se împarte egal la numărul de luni cu date în perioada selectată, iar achizițiile au loc în prima dată înregistrată a fiecărei luni. Numerarul care așteaptă să fie investit este inclus și el în valoarea activului.
Prețuri folosite pentru deciziile de medie mobilă
Folosind coloana de preț selectată, compară media numărului specific de observații imediat precedente cu prețul din data înregistrată anterioară. Cumpără când acel preț anterior este peste medie; păstrează numerarul când este sub medie sau egal cu ea. Tranzacțiile folosesc prețul din următoarea dată înregistrată.
Prețuri de închidere ajustate și dividende
Folosește prețurile Adj Close când sunt disponibile. Ajustările pentru split și dividende se reflectă doar în măsura în care sunt incluse în prețurile din CSV; dividendele nu sunt adăugate sau reinvestite separat.
Comisioane și vânzări în ultima zi
Aceeași rată de comisioane se aplică pentru fiecare achiziție și vânzare. În ultima zi nu au loc achiziții noi și toate deținerile sunt vândute. Suma finală este numerarul după scăderea comisioanului de vânzare.
Randamentul perioadei și retragerea maximă
Randamentul perioadei este profitul sau pierderea pe întreaga perioadă față de bugetul total, nu o rată anualizată. Retragerea maximă este cea mai mare scădere procentuală față de cea mai mare valoare a activului atinsă până în acel moment.
Ce exclude acest calcul
Presupune dobândă zero pentru numerarul neinvestit și permite cumpărarea de cantități fracționare. Taxele și diferențele față de prețurile de execuție reale sunt excluse. Aceasta este o calculare bazată pe prețuri trecute și nu indică rezultate viitoare.
Întrebări frecvente
Ce tip de CSV pot folosi?
Un CSV cu coloanele Date și Close sau Date și Adj Close. Datele trebuie să fie YYYY-MM-DD, iar prețurile numere mai mari de 0. Până la 2 MiB și 25.000 de rânduri, cu minimum 2 înregistrări de preț. Datele cu duplicate nu pot fi încărcate.
Schimbarea monedei efectuează conversia cursului?
Nu. Moneda este unitatea de afișare pentru prețuri și bugetul total. Folosește aceeași unitate în CSV și pentru bugetul total.
Se adaugă fonduri în fiecare lună pentru strategia cu rate lunare?
Nu se adaugă fonduri. Achizițiile rămân în bugetul total inițial, iar fondurile nefolosite rămân ca numerar. În ultima zi se fac numai vânzări, fără achiziții.
De ce există 0 tranzacții cu media mobilă?
Fondurile sunt păstrate ca numerar până când există suficiente prețuri anterioare pentru numărul de observații specificat. Chiar și când există suficiente observații, nu au loc tranzacții decât dacă sunt îndeplinite condițiile de achiziție.
De ce diferă perioada de calcul de datele pe care le-am specificat?
Se folosesc doar datele înregistrate în CSV din intervalul specificat. Dacă specifici o dată fără preț, precum o zi de sărbătoare, rezultatele afișează primele și ultimele date înregistrate efectiv folosite în calcul.
Rezultatele au dispărut când am schimbat setările.
Schimbarea condițiilor sau a CSV-ului șterge rezultatele, pentru a evita folosirea accidentală a rezultatelor din condițiile anterioare. Compară din nou pentru a calcula folosind condițiile actuale.
Intrare și rezultate
- Intrare
- Un CSV de prețuri. Date și Close sau Adj Close. Până la 2 MiB și 25.000 de rânduri.
- Calcul
- Achiziție cu suma forfetară, rate lunare și o strategie de medie mobilă. Compară folosind o singură serie de prețuri și același buget total.
- Rezultate
- CSV cu istoricul valorii activului și CSV cu detaliile tranzacțiilor. Punctele din grafice pot fi reduse pentru afișare, dar CSV-ul include toate înregistrările calculate.