Бэктест инвестиционных стратегий
Укажите CSV с историческими ценами, период сравнения и общий бюджет, чтобы сравнить разовые покупки, ежемесячные покупки и торговлю по скользящей средней. Проверьте стоимость активов, динамику цен и сводки по стратегиям, затем скачайте историю стоимости активов и детали сделок в CSV.
Возможности
Сравнение 3 стратегий при одинаковом бюджете
Сравнение разовой покупки, ежемесячных покупок и стратегии скользящей средней на одних и тех же ценах и общем бюджете.
Просмотр динамики вместе с числовыми результатами
Переключайтесь между графиками стоимости активов и цены, чтобы сравнить значения по датам, итоговые суммы и просадки.
Подробности расчёта в CSV
Просмотрите цены, динамику стоимости активов, даты сделок, количество, комиссии и оставшиеся наличные в CSV.
Как пользоваться
Загрузите CSV с ценами
Выберите CSV со столбцами Date и Close либо Date и Adj Close. Если есть столбец Adj Close, скорректированные цены закрытия имеют приоритет.
Задайте период и общий бюджет
Укажите даты начала и окончания, а также общий бюджет для сравнения. Валюта — единица отображения, согласованная с ценами в CSV; конвертация валют не выполняется.
Проверьте условия и сравните
При необходимости настройте комиссии и число наблюдений скользящей средней, затем нажмите «Сравнить».
Просмотрите и сохраните результаты
Используйте графики и ползунок даты, чтобы просмотреть динамику и сравнить сводные результаты 3 стратегий. Сохраните нужные подробности в CSV.
Когда пригодится
Разница между разовой и периодическими покупками
Сравните историческую динамику при расходовании одинакового общего бюджета сразу или равными частями по месяцам с данными.
Проверка влияния торговых правил
Измените число наблюдений скользящей средней, чтобы проверить, как периоды удержания активов и ожидания в наличных влияют на результат.
Цены и допущения сравнения
Все 3 стратегии начинают с одинаковой суммы наличных
Ежемесячные покупки не пополняются каждый месяц. Исходный общий бюджет делится поровну на число месяцев с данными в выбранном периоде; покупки совершаются в первую дату с записью каждого месяца. Ожидающие вложения наличные тоже включаются в стоимость активов.
Цены для решений по скользящей средней
По выбранному столбцу цен сравнивается среднее значение заданного числа непосредственно предшествующих наблюдений с ценой предыдущей даты в данных. Покупка совершается, если предыдущая цена выше среднего; если цена равна среднему или ниже, средства остаются наличными. Сделки выполняются по цене следующей даты в данных.
Скорректированные цены закрытия и дивиденды
При наличии используются цены Adj Close. Поправки на дробление акций и дивиденды учитываются только в той мере, в какой они отражены в ценах CSV; дивиденды отдельно не добавляются и не реинвестируются.
Комиссии и продажи в последний день
Для каждой покупки и продажи применяется одинаковая ставка комиссии. В последний день новые покупки не совершаются, все активы продаются. Итоговая сумма — наличные за вычетом комиссии при продаже.
Доходность за период и максимальная просадка
Доходность за период — это прибыль или убыток за весь период относительно общего бюджета, а не годовая ставка. Максимальная просадка — наибольшее процентное снижение от максимальной достигнутой к тому моменту стоимости активов.
Что не учитывается в расчёте
Предполагается нулевой процент на неинвестированные наличные и допускается покупка дробных долей. Налоги и отличия от фактических цен исполнения не учитываются. Это расчёт по историческим ценам, а не прогноз будущих результатов.
Часто задаваемые вопросы
Какой CSV можно использовать?
CSV со столбцами Date и Close либо Date и Adj Close. Даты должны быть в формате YYYY-MM-DD, цены — числами больше 0. Размер файла — до 2 МиБ, до 25 000 строк; требуется не менее 2 записей с ценами. Данные с повторяющимися датами загрузить нельзя.
Выполняется ли конвертация валют при смене валюты?
Нет. Валюта используется только как единица отображения цен и общего бюджета. Используйте одну и ту же единицу измерения в CSV и для общего бюджета.
Добавляются ли средства каждый месяц при стратегии ежемесячных покупок?
Средства не добавляются. Покупки совершаются в пределах исходного общего бюджета, а неиспользованные средства остаются наличными. В последний день выполняются только продажи, без покупок.
Почему сделок по скользящей средней нет?
Средства хранятся наличными, пока не наберётся достаточно предыдущих цен для заданного числа наблюдений. Даже при достаточном числе наблюдений сделки не совершаются, если условия покупки не выполнены.
Почему расчётный период отличается от заданных дат?
Используются только даты из CSV в заданном диапазоне. Если указана дата без цены, например праздник, в результатах показываются фактические первая и последняя даты с записями, использованные в расчёте.
Результаты исчезли после изменения настроек.
При изменении условий или CSV результаты очищаются, чтобы случайно не использовать данные предыдущего расчёта. Запустите сравнение снова, чтобы рассчитать по текущим условиям.
Ввод и результаты
- Ввод
- Один CSV с ценами: Date и Close либо Adj Close. До 2 МиБ и 25 000 строк.
- Расчёт
- Разовая покупка, ежемесячные покупки и стратегия скользящей средней. Сравнение использует один ряд цен и одинаковый общий бюджет.
- Результаты
- CSV с историей стоимости активов и CSV с деталями сделок. Точки графика могут прореживаться для отображения, но CSV содержит все рассчитанные записи.