Backtest av investeringsstrategi
Ange en historisk pris-CSV, jämförelseperiod och totalbudget för att jämföra engångsinvesteringar, månadsbetalningar och handel med glidande medelvärde. Kontrollera tillgångsvärde och prisutveckling samt sammanfattningar per strategi och ladda ner tillgångshistorik och affärsdetaljer som CSV.
Det här kan du göra
Jämför 3 strategier med samma budget
Jämför engångsköp, månadsbetalningar och en strategi med glidande medel med samma prisdata och totalbudget.
Granska trender tillsammans med siffrorna
Växla mellan diagram för tillgångsvärde och pris för att jämföra värden per datum, slutbelopp och nedgångar.
Få beräkningsdetaljer som CSV
Granska priser, trender i tillgångsvärde, affärsdatum, antal, avgifter och kvarvarande kontanter i CSV.
Så använder du
Läs in pris-CSV
Välj en CSV med Date och Close, eller Date och Adj Close. Om det finns en kolumn med Adj Close prioriteras de justerade slutpriserna.
Ange perioden och den totala budgeten
Ange startdatum, slutdatum och den totala budgeten för jämförelsen. Valutan är en visningsenhet som matchar CSV-priserna; ingen valutakonvertering görs.
Kontrollera villkoren och jämför
Justera avgifterna och antalet observationer för glidande medel vid behov, och tryck sedan på Jämför.
Granska och spara resultaten
Använd diagrammen och datumreglaget för att granska trender och jämföra sammanfattningarna för de 3 strategierna. Spara de detaljer du behöver som CSV.
Användbart när
Se skillnaden mellan engångsköp och delbetalningar
Jämför historiska trender när samma totalbudget läggs ut i klump jämfört med spridd över de månader som har data.
Kontrollera effekterna av handelsregler
Ändra antalet observationer för glidande medel för att undersöka hur hållperioder och perioder med kontanter påverkar resultaten.
Priser och beräkningsantaganden som används i jämförelsen
De 3 strategierna börjar med samma kontanter
Månadsbetalningar tillför inte medel varje månad. Den ursprungliga totalbudgeten delas lika mellan antalet månader med data i den valda perioden, och köp sker på det första registrerade datumet varje månad. Kontanter som väntar på att investeras ingår också i tillgångsvärdet.
Priser som används för beslut baserade på glidande medel
Med den valda priskolumnen jämförs medelvärdet av de omedelbart föregående angivna antalet observationer med priset på det föregående registrerade datumet. Den köper när det föregående priset ligger över medelvärdet och håller kontanter när det ligger under eller lika med medelvärdet. Affärer använder priset på nästa registrerade datum.
Justerade slutpriser och utdelningar
Använder justerade slutpriser när de finns. Justeringar för aktiesplittring och utdelningar återges endast i den utsträckning de ingår i CSV-priserna; utdelningar läggs inte till eller återinvesteras separat.
Avgifter och försäljningar på den sista dagen
Samma avgiftssats används för varje köp och försäljning. Inga nya köp sker den sista dagen, och alla innehav säljs. Slutbeloppet är kontantbeloppet efter avdrag för försäljningsavgiften.
Periodavkastning och maximal nedgång
Periodavkastning är vinsten eller förlusten under hela perioden i förhållande till den totala budgeten, inte en årligt uppräknad avkastning. Maximal nedgång är den största procentuella minskningen från det högsta tillgångsvärde som uppnåtts fram till den punkten.
Vad den här beräkningen inte omfattar
Förutsätter 0% ränta på oinvesterade kontanter och tillåter köp av bruten. Skatter och avvikelser från faktiska affärspriser ingår inte. Det här är en beräkning baserad på historiska priser och visar inte framtida resultat.
Vanliga frågor
Vilken typ av CSV kan jag använda?
En CSV med kolumnerna Date och Close, eller Date och Adj Close. Datum måste anges som YYYY-MM-DD, och priser måste vara tal större än 0. Högst 2 MiB och 25 000 rader, med minst 2 prisposter. Data med dubblerade datum kan inte läsas in.
Utför byte av valuta en valutakonvertering?
Nej. Valutan är visningsenheten för priser och den totala budgeten. Använd samma enhet i CSV-filen och för den totala budgeten.
Tillförs medel varje månad för strategin med månadsbetalningar?
Inga medel tillförs. Köpen håller sig inom den ursprungliga totalbudgeten, och oanvända medel finns kvar som kontanter. Den sista dagen görs endast försäljningar, inga köp.
Varför finns det 0 affärer baserade på glidande medel?
Medel hålls som kontanter tills det finns tillräckligt många historiska priser för det angivna antalet observationer. Även när det finns tillräckligt med observationer sker inga affärer om inte köpvillkoren är uppfyllda.
Varför skiljer sig beräkningsperioden från de datum jag angav?
Endast datum som registrerats i CSV-filen inom det angivna intervallet används. Om du anger ett datum utan pris, till exempel en helgdag, visar resultaten de första och sista registrerade datum som faktiskt användes i beräkningen.
Resultaten försvann när jag ändrade inställningarna.
Att ändra villkor eller CSV-filen rensar resultaten för att förhindra att resultat från tidigare villkor används av misstag. Jämför igen för att beräkna med de aktuella villkoren.
Indata och resultat
- Indata
- En pris-CSV. Date och Close, eller Adj Close. Högst 2 MiB och 25 000 rader.
- Beräkning
- Engångsköp, månadsbetalningar och en strategi med glidande medel. Jämför med en prisserie och samma totalbudget.
- Resultat
- CSV med tillgångsvärdeshistorik och CSV med affärsdetaljer. Diagrampunkter kan tunnas ut för visning, men CSV-filen innehåller alla beräknade poster.