แบ็กเทสต์กลยุทธ์การลงทุน
ระบุ CSV ราคาย้อนหลัง ช่วงเวลาเปรียบเทียบ และงบประมาณรวม เพื่อเปรียบเทียบการซื้อครั้งเดียว การทยอยซื้อรายเดือน และการซื้อขายตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตรวจมูลค่าสินทรัพย์และแนวโน้มราคา รวมถึงสรุปตามกลยุทธ์ แล้วดาวน์โหลดประวัติสินทรัพย์และรายละเอียดการซื้อขายเป็น CSV
สิ่งที่คุณทำได้
เปรียบเทียบ 3 กลยุทธ์ด้วยงบเดียวกัน
เปรียบเทียบการซื้อครั้งเดียว การทยอยซื้อรายเดือน และกลยุทธ์เฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยใช้ข้อมูลราคาและงบประมาณรวมชุดเดียวกัน
ดูแนวโน้มควบคู่กับตัวเลข
สลับระหว่างกราฟมูลค่าสินทรัพย์กับกราฟราคา เพื่อเปรียบเทียบมูลค่าตามวันที่ ยอดสุดท้าย และการขาดทุนสูงสุด
ดึงรายละเอียดการคำนวณเป็น CSV
ตรวจทานราคา แนวโน้มมูลค่าสินทรัพย์ วันที่ซื้อขาย จำนวนหุ้น ค่าธรรมเนียม และเงินสดคงเหลือได้ใน CSV
วิธีใช้งาน
โหลด CSV ราคา
เลือก CSV ที่มีคอลัมน์ Date และ Close หรือ Date และ Adj Close หากมีคอลัมน์ Adj Close ราคาปิดหลังปรับของคอลัมน์นั้นจะมีลำดับความสำคัญก่อน
กำหนดช่วงเวลาและงบประมาณรวม
ป้อนวันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด และงบประมาณรวมที่จะใช้เปรียบเทียบ สกุลเงินเป็นหน่วยแสดงผลที่ตรงกับราคาใน CSV และไม่มีการแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
ตรวจสอบเงื่อนไขและเปรียบเทียบ
ปรับค่าธรรมเนียมและจำนวนข้อมูลสำหรับเฉลี่ยเคลื่อนที่หากจำเป็น แล้วกด “เปรียบเทียบ”
ตรวจทานและบันทึกผลลัพธ์
ใช้กราฟและตัวเลื่อนวันที่เพื่อดูแนวโน้มและเปรียบเทียบสรุปของ 3 กลยุทธ์ บันทึกรายละเอียดที่จำเป็นเป็น CSV ได้
มีประโยชน์เมื่อ
ดูความต่างระหว่างการซื้อครั้งเดียวกับการทยอยซื้อรายเดือน
เปรียบเทียบแนวโน้มในอดีต เมื่อใช้งบรวมเดียวกันแบบใช้ครั้งเดียวเทียบกับแบบกระจายไปตามเดือนที่มีข้อมูล
ตรวจสอบผลของกฎการซื้อขาย
เปลี่ยนจำนวนข้อมูลสำหรับเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อดูว่าระยะเวลาถือครองและระยะเวลาที่เงินสดรออยู่ส่งผลต่อผลลัพธ์อย่างไร
ราคาและสมมติฐานการคำนวณที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
3 กลยุทธ์เริ่มต้นด้วยเงินสดจำนวนเท่ากัน
การทยอยซื้อรายเดือนจะไม่เติมเงินทุกเดือน งบประมาณรวมเริ่มต้นจะถูกแบ่งเท่ากันตามจำนวนเดือนที่มีข้อมูลในช่วงที่เลือก และการซื้อจะเกิดขึ้นในวันที่บันทึกแรกของแต่ละเดือน เงินสดที่รอการลงทุนจะถูกรวมในมูลค่าสินทรัพย์ด้วย
ราคาที่ใช้ตัดสินใจแบบเฉลี่ยเคลื่อนที่
เมื่อใช้คอลัมน์ราคาที่เลือก จะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของจำนวนข้อมูลที่ระบุในช่วงก่อนหน้าทันที กับราคาของวันที่บันทึกก่อนหน้า จะซื้อเมื่อราคาก่อนหน้านั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ย และจะถือเงินสดเมื่อต่ำกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย การซื้อขายจะใช้ราคาของวันที่บันทึกถัดไป
ราคาปิดหลังปรับและเงินปันผล
จะใช้ราคาจาก Adj Close เมื่อมีข้อมูล การปรับตัวจากการแบ่งหุ้นและเงินปันผลจะสะท้อนเท่าที่รวมอยู่ในราคาใน CSV เท่านั้น ไม่มีการบวกเงินปันผลหรือลงทุนซ้ำแยกต่างหาก
ค่าธรรมเนียมและการขายในวันสุดท้าย
ใช้อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกันกับทุกการซื้อและขาย ในวันสุดท้ายจะไม่มีการซื้อใหม่ และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกขาย ยอดสุดท้ายคือเงินสดหลังหักค่าธรรมเนียมการขาย
ผลตอบแทนในช่วงเวลาและการขาดทุนสูงสุด
ผลตอบแทนในช่วงเวลาคือกำไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเทียบกับงบประมาณรวม ไม่ใช่อัตราต่อปี การขาดทุนสูงสุดคือการลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์มากที่สุดจากมูลค่าสินทรัพย์สูงสุดที่ไปถึงจนถึงจุดนั้น
สิ่งที่การคำนวณนี้ไม่รวม
ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าเงินสดที่ยังไม่ลงทุนได้ดอกเบี้ย 0% และอนุญาตให้ซื้อจำนวนที่ไม่เป็นจำนวนเต็มได้ ไม่รวมภาษีและความต่างจากราคาการซื้อขายจริง การคำนวณนี้ใช้ราคาในอดีตและไม่บ่งชี้ถึงผลในอนาคต
คำถามที่พบบ่อย
ใช้ CSV แบบใดได้
CSV ที่มีคอลัมน์ Date และ Close หรือคอลัมน์ Date และ Adj Close วันที่ต้องเป็นรูปแบบ YYYY-MM-DD และราคาต้องเป็นตัวเลขมากกว่า 0 ขนาดได้ไม่เกิน 2 MiB และ 25,000 แถว โดยต้องมีข้อมูลราคาอย่างน้อย 2 รายการ ข้อมูลที่มีวันที่ซ้ำกันจะโหลดไม่ได้
การเปลี่ยนสกุลเงินจะแปลงอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่
ไม่ สกุลเงินเป็นหน่วยแสดงผลของราคาและงบประมาณรวม ให้ใช้หน่วยเดียวกันทั้งใน CSV และกับงบประมาณรวม
กลยุทธ์ทยอยซื้อรายเดือนมีการเติมเงินทุกเดือนหรือไม่
ไม่มีการเติมเงิน การซื้ออยู่ภายในงบประมาณรวมเริ่มต้น และเงินที่ยังไม่ได้ใช้จะคงอยู่เป็นเงินสด ในวันสุดท้ายจะมีแต่การขาย ไม่มีการซื้อ
ทำไมการซื้อขายแบบเฉลี่ยเคลื่อนที่จึงเป็น 0
เงินจะถูกถือเป็นเงินสดจนกว่าจะมีราคาในอดีตครบตามจำนวนข้อมูลที่ระบุ แม้จะมีข้อมูลครบแล้ว ก็จะไม่มีการซื้อขายจนกว่าเงื่อนไขการซื้อจะเป็นจริง
ทำไมช่วงการคำนวณจึงต่างจากวันที่ที่ระบุ
จะใช้เฉพาะวันที่ที่บันทึกไว้ใน CSV และอยู่ในช่วงที่ระบุ หากคุณระบุวันที่ที่ไม่มีราคา เช่น วันหยุด ผลลัพธ์จะแสดงวันที่บันทึกแรกและวันที่บันทึกล่าสุดที่ถูกใช้จริงในการคำนวณ
ผลลัพธ์หายไปหลังจากเปลี่ยนการตั้งค่า
การเปลี่ยนเงื่อนไขหรือ CSV จะล้างผลลัพธ์เพื่อไม่ให้คุณใช้ผลลัพธ์จากเงื่อนไขก่อนหน้าโดยไม่ตั้งใจ เปรียบเทียบใหม่เพื่อคำนวณตามเงื่อนไขปัจจุบัน
อินพุตและผลลัพธ์
- อินพุต
- CSV ราคา 1 ไฟล์ คอลัมน์ Date และ Close หรือ Adj Close ขนาดได้ไม่เกิน 2 MiB และ 25,000 แถว
- การคำนวณ
- การซื้อครั้งเดียว การทยอยซื้อรายเดือน และกลยุทธ์เฉลี่ยเคลื่อนที่ เปรียบเทียบโดยใช้ชุดข้อมูลราคาเดียวและงบประมาณรวมเดียวกัน
- ผลลัพธ์
- CSV ประวัติมูลค่าสินทรัพย์และ CSV รายละเอียดการซื้อขาย จุดบนกราฟอาจถูกลดจำนวนเพื่อการแสดงผล แต่ CSV จะรวมรายการที่คำนวณทั้งหมด