Бектест інвестиційної стратегії
Укажіть CSV з історичними цінами, період порівняння та загальний бюджет, щоб порівняти одноразові купівлі, щомісячні внески й торгівлю за ковзною середньою. Перегляньте вартість активів, тенденції цін і підсумки за стратегіями, а також завантажте історію активів і деталі угод у CSV.
Що можна робити
Порівняння 3 стратегій з однаковим бюджетом
Порівнюйте купівлю одноразово, щомісячні внески та стратегію ковзної середньої, використовуючи однакові дані про ціни й загальний бюджет.
Перегляд тенденцій разом із числовими значеннями
Перемикайтеся між графіками вартості активів і цін, щоб порівнювати значення за датами, підсумкові суми та просідання.
Отримання деталей обчислення у CSV
Переглядайте ціни, тенденції вартості активів, дати угод, кількість, комісії та залишок готівки у CSV.
Як користуватися
Завантажте CSV із цінами
Виберіть CSV зі стовпцями Date і Close або Date і Adj Close. Якщо є стовпець Adj Close, пріоритет мають скориговані ціни закриття.
Задайте період і загальний бюджет
Введіть початкову й кінцеву дати та загальний бюджет для порівняння. Валюта — це одиниця відображення, узгоджена з цінами в CSV; конвертація валют не виконується.
Перевірте умови й порівняйте
За потреби змініть комісії та кількість спостережень для ковзної середньої, а потім натисніть «Порівняти».
Перегляньте й збережіть результати
Перегляньте тенденції за графіками та повзунком дат, а також порівняйте зведення для 3 стратегій. Збережіть потрібні деталі у CSV.
Коли стане в пригоді
Порівняння одноразової купівлі та купівлі частинами
Порівняйте минулі тенденції за однакового загального бюджету, вкладеного одноразово або розподіленого на місяці з даними.
Перевірка впливу правил торгівлі
Змініть кількість спостережень ковзної середньої, щоб перевірити, як періоди утримання активів і очікування готівкою впливають на результати.
Використані ціни та припущення обчислення
Усі 3 стратегії починають з однакової суми готівки
Щомісячні внески не додають кошти щомісяця. Початковий загальний бюджет рівномірно ділиться на кількість місяців із даними у вибраному періоді; купівлі здійснюються в першу записану дату кожного місяця. Готівка, що очікує інвестування, також враховується у вартості активів.
Ціни для рішень за ковзною середньою
Для вибраного стовпця цін порівнюється середнє значення заданої кількості безпосередньо попередніх спостережень із ціною на попередню записану дату. Купівля відбувається, коли попередня ціна вища за середнє; якщо вона дорівнює середньому або нижча, кошти залишаються готівкою. Угоди виконуються за ціною наступної записаної дати.
Скориговані ціни закриття та дивіденди
За наявності використовуються ціни Adj Close. Поправки на дроблення акцій і дивіденди враховуються лише тією мірою, якою їх включено в ціни CSV; дивіденди окремо не додаються й не реінвестуються.
Комісії та продажі в останній день
Для кожної купівлі та продажу використовується однакова ставка комісії. В останній день нові купівлі не здійснюються, усі активи продаються. Підсумкова сума — це готівка після вирахування комісії за продаж.
Дохідність за період і максимальне просідання
Дохідність за період — це прибуток або збиток за весь період відносно загального бюджету, а не річна ставка. Максимальне просідання — це найбільше відсоткове падіння від найвищої вартості активів, досягнутої до цього моменту.
Що не враховується в цьому обчисленні
Передбачається 0% відсотків на невкладену готівку; дозволено купівлю дробової кількості. Податки й відмінності від фактичних цін виконання не враховуються. Це обчислення за минулими цінами не вказує на майбутні результати.
Поширені запитання
Який CSV-файл можна використовувати?
CSV-файл зі стовпцями Date і Close або Date і Adj Close. Дати мають бути у форматі YYYY-MM-DD, а ціни — числами більшими за 0. До 2 MiB і 25 000 рядків; потрібно щонайменше 2 записи цін. Дані з однаковими датами завантажити не можна.
Чи виконується конвертація валюти, якщо її змінити?
Ні. Валюта — це одиниця відображення цін і загального бюджету. Використовуйте однакову одиницю для цін у CSV і загального бюджету.
Чи додаються кошти щомісяця для стратегії щомісячних внесків?
Кошти не додаються. Купівлі не перевищують початковий загальний бюджет, а невикористані кошти залишаються готівкою. В останній день здійснюються лише продажі, без купівель.
Чому кількість угод за ковзною середньою дорівнює 0?
Кошти зберігаються готівкою, доки не накопичиться достатньо попередніх цін для заданої кількості спостережень. Навіть за достатньої кількості спостережень угоди не здійснюються, якщо умови купівлі не виконано.
Чому період обчислення відрізняється від заданих дат?
Використовуються лише дати з CSV у заданому діапазоні. Якщо вказати дату без ціни, наприклад свято, у результатах відображаються перша й остання записані дати, фактично використані в обчисленні.
Після зміни налаштувань результати зникли.
Зміна умов або CSV очищує результати, щоб запобігти випадковому використанню результатів за попередніх умов. Порівняйте ще раз, щоб виконати обчислення з поточними умовами.
Введення та результати
- Введення
- Один CSV-файл із цінами: Date і Close або Adj Close. До 2 MiB і 25 000 рядків.
- Обчислення
- Купівля одноразово, щомісячні внески та стратегія ковзної середньої. Порівнюйте за одним рядом цін і однаковим загальним бюджетом.
- Результати
- CSV з історією вартості активів і CSV з деталями угод. Для відображення точки графіка можуть проріджуватися, але CSV містить усі обчислені записи.