Befektetési stratégia visszatesztelése
Adja meg a történeti árak CSV-fájlt, az összehasonlítási időszakot és az összes büdzsét, hogy összevesse az egyösszegű befektetést, a kezdeti keretből végzett havi ütemezésű vásárlást és a mozgóátlag-alapú kereskedést. Ellenőrizze az eszközértéket, az ármintát és a stratégiánkénti összegzést, és töltse le az eszköztörténetet és a tranzakciókat CSV-ként.
Mire használható
3 stratégia összehasonlítása ugyanazzal a költségvetéssel
Hasonlítsa össze az egyösszegű vásárlást, a kezdeti költségvetésből finanszírozott havi ütemezésű vásárlást és a mozgóátlagos stratégiát ugyanazokkal az árfolyamadatokkal és ugyanazzal az összes költségvetéssel.
A trendek áttekintése a számok mellett
Váltson a vagyonérték- és az árfolyamdiagramok között, hogy a dátumonkénti értékeket, a végső összegeket és a visszaeséseket összehasonlítsa.
A számítási részletek lekérése CSV-ként
Tekintse át CSV-ben az árfolyamokat, a vagyonérték trendjét, a kereskedési dátumokat, a mennyiségeket, a díjakat és a fennmaradó készpénzt.
Hogyan használható
Árfolyam-CSV betöltése
Válasszon olyan CSV-t, amely Date és Close, vagy Date és Adj Close oszlopot tartalmaz. Ha van Adj Close oszlop, annak igazított záróárfolyamai élveznek elsőbbséget.
Az időszak és az összes költségvetés beállítása
Adja meg az összehasonlítás kezdő dátumát, záró dátumát és összes költségvetését. A pénznem a CSV áraival egyező megjelenítési mértékegység; árfolyam-átváltás nem történik.
A feltételek ellenőrzése és az összehasonlítás
Szükség esetén állítsa be a díjakat és a mozgóátlag megfigyelésszámát, majd nyomja meg az Összehasonlítás gombot.
Az eredmények áttekintése és mentése
Használja a diagramokat és a dátumcsúszkát a trendek áttekintéséhez és a 3 stratégia összefoglalójának összehasonlításához. Mentse CSV-ként a szükséges részleteket.
Mikor hasznos
Az egyösszegű és a havi ütemezésű vásárlás közötti különbség megtekintése
Hasonlítsa össze a korábbi trendeket, amikor ugyanazt az összes költségvetést egyszerre költi el, vagy az adattal rendelkező hónapokra elosztva.
A kereskedési szabályok hatásainak ellenőrzése
Módosítsa a mozgóátlag megfigyelésszámát annak vizsgálatához, hogy a tartási időszakok és a készpénzben töltött időszakok hogyan befolyásolják az eredményeket.
Az összehasonlításban használt árfolyamok és számítási feltételezések
A 3 stratégia ugyanazzal a készpénzzel indul
A havi ütemezésű vásárlás nem ad hozzá új pénzt havonta. A kezdeti összes költségvetés egyenlő részekre oszlik a kiválasztott időszak azon hónapjai között, amelyekre rendelkezésre állnak adatok, és a vásárlások minden hónap első rögzített napján történnek. A befektetésre váró készpénzt is bele kell számítani a vagyonértékbe.
A mozgóátlagos döntésekhez használt árfolyamok
A kiválasztott ároszlop alapján a közvetlenül megelőző megadott számú megfigyelés átlagát hasonlítja össze az előző rögzített nap árfolyamával. Akkor vásárol, ha az előző árfolyam az átlag felett van; készpénzben tartja, ha az átlagon vagy alatt van. A kereskedések a következő rögzített nap árfolyamával zajlanak.
Igazított záróárfolyamok és osztalékok
Ha rendelkezésre áll, az Adj Close árfolyamokat használja. A részvényfelezés és az osztalék utáni igazítás csak annyiban jelenik meg, amennyiben a CSV árfolyamai tartalmazzák; az osztalékot nem adja hozzá és nem fekteti be külön.
Díjak és eladás az utolsó napon
Ugyanaz a díjarány érvényes minden vásárlásra és eladásra. Az utolsó napon nincs új vásárlás, és minden tartást eladnak. A végső összeg az eladási díj levonása után megmaradó készpénz.
Időszak hozama és maximális visszaesés
Az időszak hozama a teljes időszak nyereségét vagy veszteségét jelenti az összes költségvetéshez viszonyítva, nem évesített rátát. A maximális visszaesés az addig elért legmagasabb vagyonértéktől mért legnagyobb százalékos csökkenés.
Amit ez a számítás nem tartalmaz
Feltételezi, hogy a befektetetlen készpénz 0% kamatot hoz, és engedi a tört mennyiségek megvásárlását. Az adókat és a tényleges végrehajtási árfolyamoktól való eltéréseket nem tartalmazza. Ez egy korábbi árfolyamokkal végzett számítás, és nem jelzi a jövőbeli eredményeket.
Gyakori kérdések
Milyen CSV-t használhatok?
Olyan CSV, amely Date és Close oszlopot, vagy Date és Adj Close oszlopot tartalmaz. A dátumoknak YYYY-MM-DD formátumúnak, az áraknak 0-nál nagyobb számnak kell lenniük. Legfeljebb 2 MiB és 25 000 sor, legalább 2 árfolyamrekord szükséges. Ismétlődő dátumokat tartalmazó adatok nem tölthetők be.
A pénznem módosítása végrehajt árfolyam-átváltást?
Nem. A pénznem az árak és az összes költségvetés megjelenítési mértékegysége. Használjon ugyanazt a mértékegységet a CSV-ben és az összes költségvetésnél.
A havi ütemezésű stratégiánál kerül havonta új pénz hozzáadásra?
Nem kerül pénz hozzáadásra. A vásárlások a kezdeti összes költségvetésen belül maradnak, a fel nem használt pénz pedig készpénzben marad. Az utolsó napon csak eladás történik, vásárlás nem.
Miért 0 a mozgóátlagos kereskedések száma?
A pénz addig marad készpénzben, amíg nincs elegendő korábbi árfolyam a megadott megfigyelésszámhoz. Még ha elegendő a megfigyelések száma, sem történik kereskedelem, amíg a vásárlási feltételek nem teljesülnek.
Miért tér el a számítási időszak a megadott dátumoktól?
Csak a CSV-ben rögzített, a megadott tartományba eső dátumokat használja. Ha olyan dátumot ad meg, amelyhez nincs árfolyam, például ünnepnapot, az eredményekben a számításban ténylegesen használt első és utolsó rögzített dátum jelenik meg.
Az eredmények eltűntek, amikor megváltoztattam a beállításokat.
A feltételek vagy a CSV módosítása törli az eredményeket, hogy ne lehessen véletlenül az előző feltételek eredményeit használni. Hasonlítsa össze újra az aktuális feltételekkel számolva.
Bemenet és eredmények
- Bemenet
- Egy árfolyam-CSV. Date és Close, vagy Adj Close. Legfeljebb 2 MiB és 25 000 sor.
- Számítás
- Egyösszegű vásárlás, havi ütemezésű vásárlás a kezdeti keretből és mozgóátlagos stratégia. Hasonlítsa össze egy árfolyamsorral és ugyanazzal az összes költségvetéssel.
- Eredmények
- Vagyonérték-történet CSV és kereskedési részletek CSV. A diagram pontjai megjelenítéskor ritkítva lehetnek, de a CSV minden számított rekordot tartalmaz.