投资策略回测
指定历史价格 CSV、比较期间和总预算，以比较一次性买入、按月分期和移动平均交易。查看资产价值、价格趋势及按策略汇总，然后下载资产历史和交易详情 CSV。
功能介绍
使用相同预算比较三种策略
使用相同的价格数据和总预算，比较一次性买入、按月分期和移动平均策略。
结合数字查看趋势
切换资产价值图表和价格图表，按日期比较价值、期末金额和回撤。
以 CSV 获取计算详情
以 CSV 查看价格、资产价值趋势、交易日期、数量、费用和剩余现金。
使用方法
加载价格 CSV
选择包含 Date 和 Close，或 Date 和 Adj Close 的 CSV。如果有 Adj Close 列，会优先使用调整后收盘价。
设置期间和总预算
输入用于比较的开始日期、结束日期和总预算。货币是与 CSV 价格一致的显示单位，不进行汇率换算。
检查条件并比较
按需调整费用和移动平均观测次数，然后点击“比较”。
查看并保存结果
使用图表和日期滑块查看趋势，并比较三种策略的摘要。需要的详情可保存为 CSV。
适用场景
查看一次性买入与分期买入的差异
比较使用相同总预算一次性支出与分摊到有数据月份后的历史趋势。
检查交易规则的影响
更改移动平均观测次数，检查持仓期间和现金等待期间对结果的影响。
比较所用的价格和计算假设
三种策略以相同现金开始
按月分期不会每月追加资金。初始总预算会按所选期间中有数据的月份数平均分配，并在每月第一条记录日期买入。等待投资的现金也计入资产价值。
移动平均决策使用的价格
使用所选价格列，将紧邻的前若干条指定数量的观测值平均价与上一个记录日期的价格比较。上一个价格高于平均值时买入；低于或等于平均值时持有现金。交易使用下一个记录日期的价格。
调整后收盘价和股息
有 Adj Close 时会使用调整后收盘价。股票拆分和股息调整仅反映在 CSV 价格中已有的部分；不会单独追加或再投资股息。
费用和最后一天的卖出
每次买入和卖出均使用相同的费用率。最后一天不再买入，并卖出所有持仓。期末金额为扣除卖出费用后的现金。
期间回报和最大回撤
期间回报是相对于总预算计算的整个期间盈亏，不是年化收益率。最大回撤是截至该时点资产价值从历史最高点下跌的最大百分比。
此计算未考虑的因素
假设未投资现金利息为 0，并允许购买小数数量。不包括税费及实际成交价格差异。这是基于历史价格的计算，不代表未来结果。
常见问题
可以使用哪种 CSV？
支持包含 Date 和 Close 列，或 Date 和 Adj Close 列的 CSV。日期格式必须为 YYYY-MM-DD，价格必须为大于 0 的数值。文件最大 2 MiB、最多 25,000 行，且至少需要 2 条价格记录。无法加载含有重复日期的数据。
更改货币会进行汇率换算吗？
不会。货币仅作为价格和总预算的显示单位。CSV 和总预算必须使用相同单位。
按月分期策略会每月追加资金吗？
不会追加资金。购买金额不会超过初始总预算，未使用的资金会保留为现金。最后一天只卖出，不进行购买。
为什么移动平均策略的交易次数为 0？
在获得指定数量的历史价格观测值之前，资金会以现金形式持有。即使观测值足够，若不满足购买条件，也不会交易。
为什么计算期间与我指定的日期不同？
只会使用指定范围内 CSV 中有记录的日期。如果指定了没有价格的日期（例如假日），结果会显示计算实际使用的第一和最后记录日期。
更改设置后结果消失了。
更改条件或 CSV 后会清除结果，以免误用之前条件下的结果。请重新比较，以当前条件进行计算。
输入和结果
- 输入
- 1 个价格 CSV。包含 Date 和 Close，或 Adj Close 列。最大 2 MiB、25,000 行。
- 计算
- 一次性买入、按月分期和移动平均策略。使用一个价格序列和相同总预算进行比较。
- 结果
- 资产价值历史 CSV 和交易详情 CSV。图表显示的数据点可能会精简，但 CSV 包含全部计算记录。