投資策略回測
指定歷史價格 CSV、比較期間和總預算，比較一次投入、定期定額和移動平均交易。查看資產價值與價格趨勢及各策略摘要，並下載資產歷史和交易明細 CSV。
可執行的操作
以相同預算比較 3 種策略
使用相同的價格資料和總預算，比較一次投入、定期定額和移動平均策略。
搭配數據檢視趨勢
切換資產價值和價格圖表，依日期比較數值、期末金額和回撤。
以 CSV 取得計算詳細資料
在 CSV 中查看價格、資產價值趨勢、交易日期、數量、手續費和剩餘現金。
使用方式
載入價格 CSV
選擇包含 Date 和 Close，或 Date 和 Adj Close 欄的 CSV。若有 Adj Close 欄，會優先使用調整後收盤價。
設定期間和總預算
輸入比較的開始日期、結束日期和總預算。貨幣是與 CSV 價格相符的顯示單位，不會進行匯率換算。
檢查條件並比較
視需要調整手續費和移動平均觀察次數，然後按「比較」。
檢視並儲存結果
使用圖表和日期滑桿檢視趨勢，並比較 3 種策略的摘要。需要的詳細資料可儲存為 CSV。
適用情境
查看一次投入和定期投入的差異
比較相同總預算一次投入，或分散至有資料的各月份投入時，過去趨勢有何差異。
檢查交易規則的影響
變更移動平均觀察次數，檢視持有期間以及等待以現金持有期間如何影響結果。
比較中使用的價格與計算假設
3 種策略的起始現金相同
定期定額不會每月增加資金。系統會將初始總預算平均分配至所選期間內有資料的月份數，並於每個月第一筆記錄日期買進。等待投入的現金也會計入資產價值。
移動平均判斷所使用的價格
使用所選價格欄，比較緊接在前的指定觀察次數之平均值與前一個記錄日期的價格。前一日價格高於平均值時買進；低於或等於平均值時持有現金。交易使用下一個記錄日期的價格。
調整後收盤價與股利
若有 Adj Close，則使用調整後收盤價。CSV 價格僅會反映其中包含的股票分割和股利調整；不會另外加計或再投資股利。
手續費與最後一天的賣出
每次買進和賣出都使用相同手續費率。最後一天不會新增買進，所有持倉都會賣出。期末金額是扣除賣出手續費後的現金。
期間報酬與最大回撤
期間報酬是整個期間相對於總預算的獲利或虧損，不是年化報酬率。最大回撤是截至當時資產價值從最高點下跌的最大百分比。
此計算未包含的項目
假設未投資現金的利息為 0，並允許購買零碎數量。未計入稅金和實際成交價格差異。這是根據過去價格進行的計算，不代表未來結果。
常見問題
可以使用哪種 CSV？
需使用包含 Date 和 Close 欄，或 Date 和 Adj Close 欄的 CSV。日期格式須為 YYYY-MM-DD，價格須為大於 0 的數字。檔案上限為 2 MiB、25,000 列，且至少須有 2 筆價格記錄。含重複日期的資料無法載入。
變更貨幣會進行匯率換算嗎？
不會。貨幣只作為價格和總預算的顯示單位。CSV 和總預算請使用相同單位。
定期定額策略會每月增加資金嗎？
不會增加資金。買進金額會維持在初始總預算內，未使用的資金會保留為現金。最後一天只賣出，不進行買進。
為什麼移動平均策略沒有交易？
在累積到指定觀察次數所需的歷史價格前，資金會以現金形式保留。即使觀察次數足夠，若未符合買進條件也不會交易。
為什麼計算期間和我指定的日期不同？
只會使用指定範圍內 CSV 實際記錄的日期。如果指定沒有價格的日期，例如假日，結果會顯示計算實際使用的第一筆和最後一筆記錄日期。
變更設定後，結果消失了。
變更條件或 CSV 會清除結果，以避免誤用先前條件的結果。請重新比較，以目前條件進行計算。
輸入與結果
- 輸入
- 一份價格 CSV，含 Date 和 Close，或 Adj Close 欄。最多 2 MiB、25,000 列。
- 計算
- 一次投入、定期定額和移動平均策略。使用同一價格序列和相同總預算進行比較。
- 結果
- 資產價值歷史 CSV 和交易明細 CSV。圖表可能會減少顯示的資料點，但 CSV 會包含所有計算記錄。