اختبار استراتيجيات الاستثمار بأثر رجعي
حدّد ملف CSV للأسعار التاريخية وفترة المقارنة والميزانية الإجمالية لمقارنة الشراء دفعة واحدة بالأقساط الشهرية وبالتداول وفق المتوسط المتحرك. راجع قيمة الأصول واتجاه الأسعار والملخصات حسب الاستراتيجية، ونزّل سجل الأصول وتفاصيل الصفقات كملفات CSV.
ما يمكنك فعله
قارن بين 3 استراتيجيات بالميزانية نفسها
قارن بين الشراء دفعةً واحدة والأقساط الشهرية واستراتيجية المتوسط المتحرك باستخدام بيانات الأسعار وإجمالي الميزانية نفسها.
راجع الاتجاهات إلى جانب الأرقام
بدّل بين مخططات قيمة الأصول والأسعار لمقارنة القيم حسب التاريخ والمبالغ النهائية والانسحابات.
احصل على تفاصيل الحساب بصيغة CSV
راجع الأسعار واتجاهات قيمة الأصول وتواريخ الصفقات والكميات والرسوم والنقد المتبقي في CSV.
طريقة الاستخدام
حمّل ملف CSV للأسعار
اختر ملف CSV يحتوي على Date وClose، أو Date وAdj Close. وإذا وُجد عمود Adj Close، فإن أسعار الإغلاق المعدّلة فيه لها الأولوية.
حدّد الفترة وإجمالي الميزانية
أدخل تاريخ البداية وتاريخ النهاية وإجمالي الميزانية للمقارنة. العملة وحدة عرض مطابقة لأسعار CSV؛ ولا يجري أي تحويل بسعر الصرف.
تحقق من الشروط وقارن
عدّل الرسوم وعدد ملاحظات المتوسط المتحرك عند الحاجة، ثم اضغط على «قارن».
راجع النتائج واحفظها
استخدم المخططات ومنزلق التاريخ لمراجعة الاتجاهات ومقارنة ملخصات الاستراتيجيات الثلاث. واحفظ أي تفاصيل تحتاجها بصيغة CSV.
مفيد عندما
شاهد الفرق بين الشراء دفعةً واحدة والشراء بالأقساط
قارن الاتجاهات السابقة عند إنفاق إجمالي الميزانية نفسه دفعةً واحدة مقابل توزيعه على الأشهر التي تتوفر لها بيانات.
تحقق من آثار قواعد التداول
غيّر عدد ملاحظات المتوسط المتحرك لفحص أثر فترات الاحتفاظ وفترات الانتظار نقدًا على النتائج.
الأسعار وافتراضات الحساب المستخدمة في المقارنة
تبدأ الاستراتيجيات الثلاث بالنقد نفسه
لا تضيف الأقساط الشهرية أموالًا كل شهر. ويُقسَم إجمالي الميزانية الأولي بالتساوي على عدد الأشهر التي تتوفر لها بيانات في الفترة المحددة، وتتم المشتريات في أول تاريخ مسجّل من كل شهر. كما يُدرج النقد بانتظار الاستثمار ضمن قيمة الأصول.
الأسعار المستخدمة في قرارات المتوسط المتحرك
باستخدام عمود السعر المحدد، يقارن متوسط العدد المحدد من الملاحظات السابقة مباشرة بسعر آخر تاريخ مسجّل. يشتري عندما يكون ذلك السعر السابق أعلى من المتوسط؛ ويحتفظ بالنقد عندما يكون أقل منه أو مساويًا له. وتستخدم الصفقات سعر تاريخ التسجيل التالي.
أسعار الإغلاق المعدّلة وتوزيعات الأرباح
يستخدم أسعار Adj Close عند توفرها. وتنعكس تعديلات تجزئة الأسهم وتوزيعات الأرباح فقط بالقدر المشمول في أسعار CSV؛ ولا تُضاف توزيعات الأرباح ولا يُعاد استثمارها بشكل منفصل.
الرسوم والمبيعات في اليوم الأخير
تُستخدم نسبة الرسوم نفسها لكل عملية شراء وبيع. ولا تتم أي مشتريات جديدة في اليوم الأخير، وتُباع كل الحيازات. والمبلغ النهائي هو النقد بعد خصم رسوم البيع.
عائد الفترة وأقصى انسحاب
عائد الفترة هو الربح أو الخسارة على كامل الفترة نسبةً إلى إجمالي الميزانية، وليس معدلًا سنويًا. وأقصى انسحاب هو أكبر انخفاض بنسبة مئوية من أعلى قيمة أصول بلغت حتى تلك النقطة.
ما لا يشمله هذا الحساب
يفترض فائدة 0 على النقد غير المستثمر ويسمح بشراء الكميات الكسرية. ولا تشمل الضرائب ولا الفروق عن أسعار التنفيذ الفعلية. وهذا حساب يستخدم أسعارًا سابقة ولا يشير إلى نتائج مستقبلية.
الأسئلة الشائعة
أي نوع من ملفات CSV يمكنني استخدام؟
ملف CSV يحتوي على أعمدة Date وClose، أو Date وAdj Close. ويجب أن تكون التواريخ بصيغة YYYY-MM-DD، وأن تكون الأسعار أرقامًا أكبر من 0. وحتى 2 MiB و25,000 صف، مع اشتراط سجلَي أسعار على الأقل. ولا يمكن تحميل البيانات ذات التواريخ المكررة.
هل يحوّل تغيير العملة وفق سعر الصرف؟
لا. العملة هي وحدة العرض للأسعار وإجمالي الميزانية. واستخدم الوحدة نفسها في CSV وفي إجمالي الميزانية.
هل تُضاف أموال كل شهر في استراتيجية الأقساط الشهرية؟
لا تُضاف أي أموال. تبقى المشتريات ضمن إجمالي الميزانية الأولي، وتظل الأموال غير المستخدمة نقدًا. وفي اليوم الأخير تُنفَّذ المبيعات فقط دون أي مشتريات.
لماذا عدد صفقات المتوسط المتحرك يساوي 0؟
تُحفظ الأموال كنقد حتى تتوفر أسعار سابقة كافية لعدد الملاحظات المحدد. وحتى عند كفاية الملاحظات، لا تتم أي صفقات ما لم تتحقق شروط الشراء.
لماذا تختلف فترة الحساب عن التواريخ التي حددتها؟
تُستخدم فقط التواريخ المسجّلة في CSV ضمن النطاق المحدد. وإذا حددت تاريخًا بلا سعر مثل يوم عطلة، تعرض النتائج أول وآخر تاريخ مسجّل استُخدم فعليًا في الحساب.
اختفت النتائج عند تغييري للإعدادات.
يؤدي تغيير الشروط أو CSV إلى مسح النتائج لمنع الاستخدام العرضي لنتائج الشروط السابقة. قارن مرة أخرى للحساب بالشروط الحالية.
المدخلات والنتائج
- المدخل
- ملف CSV واحد للأسعار. أعمدة Date وClose، أو Adj Close. وحتى 2 MiB و25,000 صف.
- الحساب
- الشراء دفعةً واحدة والأقساط الشهرية واستراتيجية المتوسط المتحرك. قارن باستخدام سلسلة أسعار واحدة وإجمالي ميزانية نفسه.
- النتائج
- CSV لسجل قيمة الأصول وCSV لتفاصيل الصفقات. وقد تُخفَّف نقاط الرسم البياني لأغراض العرض، لكن CSV يتضمن جميع السجلات المحسوبة.