Prueba retrospectiva de estrategias de inversión
Indica un CSV de precios históricos, el periodo de comparación y el presupuesto total para comparar compras en una sola inversión, aportaciones mensuales y operaciones con medias móviles. Consulta el valor de los activos, las tendencias de precios y los resúmenes por estrategia; descarga como CSV el historial de activos y los detalles de las operaciones.
Lo que puedes hacer
Compara 3 estrategias con el mismo presupuesto
Compara la compra de una sola vez, las compras fraccionadas mensuales y una estrategia de media móvil usando los mismos datos de precios y el mismo presupuesto total.
Revisa la evolución junto con las cifras
Cambia entre los gráficos de valor de los activos y de precios para comparar los valores por fecha, los importes finales y las caídas.
Obtén el detalle del cálculo en CSV
Revisa en CSV los precios, la evolución del valor de los activos, las fechas de las operaciones, las cantidades, las comisiones y el efectivo restante.
Cómo se usa
Carga el CSV de precios
Elige un CSV que contenga Date y Close, o Date y Adj Close. Si existe una columna Adj Close, sus precios de cierre ajustados tienen prioridad.
Define el periodo y el presupuesto total
Introduce la fecha de inicio, la fecha de fin y el presupuesto total para la comparación. La moneda es una unidad de visualización ajustada a los precios del CSV; no se realiza conversión de tipo de cambio.
Comprueba las condiciones y compara
Ajusta las comisiones y el número de observaciones de la media móvil si es necesario, y luego pulsa Comparar.
Revisa y guarda los resultados
Usa los gráficos y el control deslizante de fechas para revisar la evolución y comparar los resúmenes de las 3 estrategias. Guarda como CSV el detalle que necesites.
Útil cuando
Ver la diferencia entre la compra de una sola vez y las compras fraccionadas
Compara la evolución pasada cuando el mismo presupuesto total se gasta de una sola vez frente a repartirlo entre los meses con datos.
Comprobar los efectos de las reglas de operación
Cambia el número de observaciones de la media móvil para examinar cómo afectan a los resultados los periodos de tenencia y los periodos de espera en efectivo.
Precios y supuestos de cálculo usados en la comparación
Las 3 estrategias empiezan con el mismo efectivo
Las compras fraccionadas mensuales no añaden fondos cada mes. El presupuesto total inicial se divide por igual entre el número de meses con datos del periodo seleccionado, y las compras se realizan en la primera fecha registrada de cada mes. El efectivo que espera para invertirse también se incluye en el valor de los activos.
Precios usados para las decisiones de la media móvil
Usando la columna de precios seleccionada, compara la media del número especificado de observaciones inmediatamente anteriores con el precio de la fecha registrada anterior. Compra cuando ese precio anterior está por encima de la media; mantiene efectivo cuando está por debajo o es igual a la media. Las operaciones usan el precio de la siguiente fecha registrada.
Precios de cierre ajustados y dividendos
Usa los precios Adj Close cuando están disponibles. Los ajustes por divisiones de acciones y dividendos se reflejan solo en la medida en que estén incluidos en los precios del CSV; los dividendos no se añaden ni se reinvierten por separado.
Comisiones y ventas del último día
Se usa la misma tasa de comisión para cada compra y venta. El último día no se realizan nuevas compras y se venden todas las posiciones. El importe final es el efectivo después de deducir la comisión de venta.
Rentabilidad del periodo y caída máxima
La rentabilidad del periodo es la ganancia o pérdida de todo el periodo respecto al presupuesto total, no una tasa anualizada. La caída máxima es el mayor descenso porcentual desde el valor más alto de los activos alcanzado hasta ese momento.
Lo que excluye este cálculo
Se supone un interés del 0 sobre el efectivo no invertido y se permite comprar cantidades fraccionarias. Se excluyen los impuestos y las diferencias con los precios de ejecución reales. Este es un cálculo con precios pasados y no indica resultados futuros.
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de CSV puedo usar?
Un CSV que contenga las columnas Date y Close, o Date y Adj Close. Las fechas deben tener el formato YYYY-MM-DD y los precios deben ser números mayores que 0. Hasta 2 MiB y 25,000 filas, con al menos 2 registros de precios. Los datos con fechas duplicadas no se pueden cargar.
¿Cambiar la moneda realiza una conversión de tipo de cambio?
No. La moneda es la unidad de visualización de los precios y del presupuesto total. Usa la misma unidad en el CSV y para el presupuesto total.
¿Se añaden fondos cada mes para la estrategia de compra fraccionada mensual?
No se añaden fondos. Las compras se mantienen dentro del presupuesto total inicial y los fondos no usados permanecen como efectivo. El último día solo se realizan ventas, sin compras.
¿Por qué hay 0 operaciones de media móvil?
Los fondos se mantienen como efectivo hasta que haya suficientes precios pasados para el número de observaciones especificado. Aunque haya suficientes observaciones, no se realizan operaciones a menos que se cumplan las condiciones de compra.
¿Por qué el periodo de cálculo difiere de las fechas que especifiqué?
Solo se usan las fechas registradas en el CSV dentro del rango especificado. Si especificas una fecha sin precio, como un día festivo, los resultados muestran la primera y la última fecha registrada que se usaron realmente en el cálculo.
Los resultados desaparecieron cuando cambié la configuración.
Al cambiar las condiciones o el CSV se borran los resultados para evitar el uso accidental de resultados de condiciones anteriores. Vuelve a comparar para calcular con las condiciones actuales.
Entrada y resultados
- Entrada
- Un CSV de precios. Date y Close, o Adj Close. Hasta 2 MiB y 25,000 filas.
- Cálculo
- Compra de una sola vez, compras fraccionadas mensuales y estrategia de media móvil. Compara usando una única serie de precios y el mismo presupuesto total.
- Resultados
- CSV del historial del valor de los activos y CSV del detalle de las operaciones. Los puntos del gráfico pueden reducirse para la visualización, pero el CSV incluye todos los registros calculados.